این استراتژی حرکت بسیار ساده است. همه شما نیاز دارید این است که باندهای بولینگر شاخص و به انجام برخی از چک کردن پایه شمع نمودار. روی الگوهای نمودار کار می کند که نشانه هایی از حرکت معلق را نشان می دهد – یعنی شتاب صعودی یا نزولی قیمت.
نگاه کردن به "اقدام قیمت" به معنای نگاه کردن به سطح میله های فردی (شمع) در نمودار است. این یک استراتژی قیمت گذاری است که به عنوان یک سیستم معاملاتی روزانه یا برای معاملات سریع در خارج از کشور مناسب است.
قوانین معاملاتی الگوی شمع مومنتوم
حرکت قیمت به این معنی است که قیمت به سرعت در حال تغییر است و روند صعودی یا نزولی را تشکیل می دهد. برای ارضای شرایط معاملاتی دو قانون جداگانه وجود دارد. در مرحله اول نوار فعلی باید شکسته جدید بالا (پایین برای فروش). در مرحله دوم الگوی شمع باید افزایش یافته است (کاهش یافته برای فروش) توسط یک مقدار به محدوده استراحت بیش از یک مجموعه ای از تعداد میله برابر.
نظریه: شرط اول تضمین می کند که قیمت از هر گونه مقاومت/پشتیبانی مجاور شکسته شده است و محدوده ای ندارد. شرط دوم تضمین می کند که قیمت در جهت مورد نظر با مبلغی شتاب می گیرد که شانس معقولی برای دستیابی به سود می دهد. اینها با هم این شرط را فراهم می کنند که "حرکت قیمت" در حال ظهور است.
Buy side trading rule 1) Last bar breaks new high over last N bars 2) Gain over last N /2 bars >شکستن هدف %
فروش طرف تجارت قانون 1) نوار گذشته می شکند جدید کم بیش از گذشته نفر میله 2) افزایش بیش از گذشته نفر / 2 میله< – Break Target %
فقط میله های بسته در نظر گرفته می شوند – این جایی است که همه بالا/پایین و باز/بسته شناخته شده اند.
برای مثال بیایید فرض کنیم, نفر = 6 میله, شکستن هدف =0.5%. این بدان معناست که من زمانی خرید خواهم کرد که قیمت نوار بسته اخیر بیش از 0.5 درصد نسبت به 3 میله قبلی افزایش یافته باشد و بالاترین میله بسته نهایی بالاتر از بالاترین سطح 6 میله قبلی باشد.
من به فروش زمانی که قیمت نوار بسته گذشته بیش از کاهش یافته است 0.5% بیش از گذشته 3 میله, و پایین از نوار بسته گذشته است زیر پایین ترین نرخ رسیده بیش از قبلی 6 کافه.
اگر شما با استفاده از یک نمودار در مقیاس زمانی بالاتر یا پایین تر شما نیاز به تنظیم این تنظیمات بر این اساس. برای مثال, با اکثر ارزها نادر است برای دیدن قیمت افزایش بیش از 0.5% بیش از 3 میله در نمودار یک دقیقه. از سوی دیگر در یک ساعت, چهار ساعت و نمودار روزانه چنین تغییرات قیمت غیر معمول نیست.
نمودارهای زیر قوانین تجارت را توضیح می دهد.
قوانین تجارت را می توان سست و یا تنگ تر بر این اساس به تولید بیشتر یا کمتر نوشته های تجاری.
تجارت با کیفیت بهتر
هنگامی که شما افزایش نفر , محدوده استراحت این به این معنی بالا (و یا پایین در مورد فروش) از نوار بسته گذشته باید ساخته اند یک استراحت به سمت بالا قابل توجهی بیشتر از زمانی که نفر به یک مقدار کوچکتر تنظیم. به عبارت دیگر, شما به دنبال برای الگوهای نمودار بزرگتر و مهم تر. هنگامی که شما افزایش نفر , همچنین باعث می شود حس به افزایش هدف استراحت . برای مثال, شما می خواهم به احتمال زیاد برای دیدن یک افزایش قیمت 1% بر فراز 20 میله از شما خواهد بود بیش از 2 میله.
با یک فیلتر سختگیرانه تر, شما معاملات کمتر اما معمولا کسانی که با کیفیت بالاتر.
جدول زیر این را نشان می دهد. چهار تست در نمودار پنج دقیقه ای وجود داشت که هر اجرا از یک هدف استراحت متفاوت استفاده می کند. حجم هر معامله 0.01 لات بود.
| شکستن هدف | سود ($) | کل معاملات | عامل سود | بازده مورد انتظار | تخلیهown | تخلیه % |
| 0.12% | 796.56 | 367 | 1.52 | 2.17 | 180.53 | 1.8 |
| 0.11% | 742.14 | 416 | 1.42 | 1.78 | 233.12 | 2.32 |
| 0.10% | 927.86 | 619 | 1.39 | 1.5 | 194.65 | 1.94 |
با هدف استراحت در 0.12% تنها 367 معاملات پذیرفته شده است اما نتیجه نهایی در هر تجارت $2.17 (حدود 22 پیپ) است. با هدف استراحت 0.1% 619 معاملات وجود دارد اما نتیجه نهایی انتظار می رود پایین تر در p 1.5 (حدود 15 پیپ) است. ضریب سود نیز کمتر است.
توقف ضرر و گرفتن سطح سود
توقف ها و سودهایی که من با این سیستم استفاده می کنم از باندهای بولینگر گرفته می شود. در نمونه نشان داده شده است من یک باند بولینگر با دوره استفاده می شود 80 و 4 انحراف.
در سمت خرید سود را به بالا بولینگر باند در نوار فعلی تنظیم شده است. توقف به عنوان باند بولینگر پایین در همان موقعیت میله گرفته می شود.
طرف فروش فقط معکوس است. سود را به باند پایین تر تنظیم و از دست دادن توقف باند بالا است.
مثالها در شکل های زیر نشان داده شده است.
از لحاظ نظری این احتمال وجود دارد که گروهها توقف نامعتبر داشته باشند یا سود ببرند. این می تواند به عنوان مثال زمانی اتفاق بیفتد که شما یک شمع بلند دارید که در خارج از باندها گسترش می یابد. در این صورت سود حاصل از خرید می تواند زیر سطح فعلی باشد. یا توقف ضرر برای خرید می تواند بالاتر از قیمت فعلی باشد. وضعیت معکوس برای فروش نیز می تواند به توقف نامعتبر و یا سود.
با تنظیمات باند گسترده ای من استفاده می شود این است که کمتر احتمال دارد به اتفاق می افتد, اما فقط در مورد من اضافه کردن یک بافر هر دو طرف از گروههای موسیقی به طوری که سطح توقف و سود همیشه معتبر خواهد بود.
گزینه دیگر استفاده از حداقل معیارها برای فاصله توقف و سود برای جلوگیری از موارد نامعتبر است.
فاصله توقف و سود متغیر
هنگام استفاده از باندهای بولینگر برای تنظیم خروجی های تجاری خود نسبت قطعی سود و زیان در هر تجارت وجود نخواهد داشت. مثلا, با تجارت سمت خرید زمانی که قیمت به سمت باند بولینگر پایین تر جذب فاصله توقف خواهد شد بسیار کوچکتر از فاصله سود.
بسته کتاب معامله گر
4 برابر کتاب های الکترونیکی محبوب
چهار کامل و به روز کتابها در سیستم های تجاری محبوب ترین: تجارت شبکه, اسکالپینگ, حمل تجارت و شرط. این کتابها توضیح دهید که چگونه برای پیاده سازی استراتژی های تجاری واقعی و مدیریت ریسک.
معکوس اتفاق می افتد زمانی که قیمت به سمت بالای گروه جذب. در اینجا توقف می تواند بسیار بزرگتر از فاصله سود باشد.
همانطور که در مقاله دیگرم بیشتر توضیح دادم لزوما هیچ مزیت یا ضرری در این مورد وجود ندارد.
چه بسیار مهم است هر چند که هر گونه جانشینی از ضرر و زیان به راحتی قابل دوام است و جوش پایین به مدیریت پول معقول است.
مثالها
برای دیدن یک مثال از کل دنباله تجارت اجازه دهید در دو مورد در نمودار پنج دقیقه نگاه کنید. یک ورودی تجاری سمت فروش در نوار نشان داده شده در شکل 5 در زیر اتفاق می افتد. در این مثال, من یک محدوده استراحت استفاده می شود (نفر) از 6 میله, و هدف شکست حداقل 0.1% از قیمت.
مقادیر واقعی از نمودار در جدول زیر نشان داده شده است.
| # | قیمت | کم / زیاد | گذشته کم / زیاد | کسب کردن | کوند 1 | کوند 2 | قانون |
| 1 | 103.249 | کم=102.846 | پایین ترین = 103.422 | 0.15% | کم | Gain >0.1% | فروش |
| 2 | 111.396 | بالا=111.534 | بالا = 111.344 | 0.14% | High>بالا | Gain >0.1% | خرید |
شرایط برای اولین تجارت (#1) به دلیل:
1) کم در نوار بسته گذشته است 102.846 و این زیر پایین گذشته بیش از قبلی 6 میله. 2) سود بیش از 3 بار گذشته ( 2 نفر) 0.15 درصد (برای طرف فروش) است و این بیشتر از 0.1 درصد قیمت است
بولینگر بالا (80,4) باند است در 106.713. توقف ضرر روی این مقدار تنظیم شده است. باند بولینگر پایین تر در 102.384 است و سود به این سطح تنظیم شده است.
این تولید سود را از 86 پیپ ها و از دست دادن توقف 346 پیپ ها.
راه اندازی تجارت کامل در شکل نشان داده شده است 5.
مورد دوم یک ورودی تجاری سمت خرید را نشان می دهد. در این مرحله قیمت دلار در 111.396 است. بالا رسیده در نوار بسته گذشته بود 111.534. شرایط تجارت خرید در شماره 2 به این دلیل است که:
- بالا در نوار بسته گذشته است 111.534 و این بالاتر از بالا رسیده در قبلی 6 میله.
- افزایش بیش از گذشته 3 میله بود 0.14% (برای سمت خرید) است که بیش از 0.1% از قیمت.
باند بولینگر پایین در 109.762 قرار دارد و این به سطح توقف ضرر تبدیل می شود. باند بالا بولینگر در 113.083 است و این سود می شود. این را می دهد سود بالقوه 168 پیپ ها و از دست دادن بالقوه در تجارت 163 پیپ ها.
شکل 6 توالی کامل تجارت را نشان می دهد.
تست برگشت
تست های پشتی در یک بازه زمانی 10 ساله با استفاده از نمودارهای پنج دقیقه ای انجام شد. موجودی اولیه در هر مورد 10000 دلار بود. تست اجرا می شود در جدول زیر نشان داده شده است. من از همان تنظیمات مثالهای ذکر شده در بالا استفاده کردم. همانطور که اشاره کردم, تعداد معاملات و قابلیت اطمینان از نوشته های تجاری را می توان افزایش یا کاهش در صورت لزوم با تنظیم پارامترهای ورودی.
| نماد | سود ($) | کل معاملات | عامل سود | بازده مورد انتظار | تخلیهown | تخلیه % |
| هاست لینوکس | 649.34 | 491 | 1.35 | 1.32 | 221.29 | 2.19 |
| فارسی | 545.43 | 980 | 1.14 | 0.56 | 403.01 | 3.92 |
| پوند به دلار | 1509.67 | 2132 | 1.13 | 0.71 | 694.2 | 5.77 |
| یورو دلار | 585.25 | 1190 | 1.12 | 0.49 | 270.58 | 2.54 |
| اودجپی | 832.81 | 1370 | 1.11 | 0.61 | 520.28 | 4.89 |
شرایط سختگیرانه تر منجر به معاملات کمتر می شود زیرا این امر ورودی های بیشتری را با احتمال کم نتیجه سودمند فیلتر می کند. از سوی دیگر شرایط شل تر خواهد شد تعدادی از معاملات را افزایش می دهد اما انتظار می رود به طور متوسط بیشتر "کیفیت پایین تر" نوشته های تجاری به تصویب از طریق فیلتر.
