میانگین حرکت توضیح داد

تجزیه و تحلیل فنی (TA) چیز جدیدی در دنیای تجارت و سرمایه گذاری نیست. از پرتفوی سنتی گرفته تا ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین و اتریوم ، استفاده از شاخص های TA یک هدف ساده دارد: از داده های موجود برای تصمیم گیری های آگاهانه تر استفاده کنید که احتمالاً منجر به نتایج مطلوب خواهد شد. با رشد فزاینده بازارها ، دهه های گذشته صدها نوع مختلف از شاخص های TA را تولید کرده است ، اما کمتر کسی محبوبیت و استفاده مداوم از میانگین های متحرک (MA) را مشاهده کرده است.

اگرچه تغییرات مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد ، اما هدف اصلی آنها باعث شفافیت در نمودارهای معاملاتی می شود. این کار با صاف کردن نمودارها انجام می شود تا یک نشانگر روند به راحتی رمزگشایی ایجاد شود. از آنجا که این میانگین های متحرک به داده های گذشته متکی هستند ، آنها به عنوان شاخص های زیر یا روند عقب مانده یا روند در نظر گرفته می شوند. صرفنظر از آن ، آنها هنوز هم قدرت زیادی برای کاهش سر و صدا دارند و به تعیین اینکه بازار ممکن است به کجا می رود کمک می کند.

انواع مختلفی از میانگین های متحرک

انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد که می تواند توسط معامله گران نه تنها در معاملات روز و معاملات نوسان بلکه در تنظیمات طولانی مدت نیز مورد استفاده قرار گیرد. با وجود انواع مختلف ، MA ها معمولاً به دو دسته جداگانه تقسیم می شوند: میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA). بسته به بازار و نتیجه مطلوب ، معامله گران می توانند انتخاب کنند که کدام شاخص به احتمال زیاد به نفع راه اندازی آنها خواهد بود.

میانگین حرکت ساده

SMA داده ها را از یک دوره زمانی مشخص می گیرد و میانگین قیمت آن امنیت را برای مجموعه داده ها تولید می کند. تفاوت بین SMA و میانگین اصلی قیمت های گذشته در این است که با SMA ، به محض ورود یک مجموعه داده جدید ، قدیمی ترین مجموعه داده ها نادیده گرفته می شود. بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس 10 روز ارزش داده محاسبه کند ، کل مجموعه داده ها به طور مداوم به روز می شوند تا فقط 10 روز گذشته را شامل شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تمام ورودی های داده در یک SMA بدون توجه به میزان ورود آنها به همان اندازه وزن می شوند. معامله گرانی که معتقدند اهمیت بیشتری به جدیدترین داده های موجود وجود دارد ، اغلب بیان می کنند که وزن برابر SMA برای تجزیه و تحلیل فنی مضر است. میانگین متحرک نمایی (EMA) برای رفع این مشکل ایجاد شده است.

میانگین متحرک نمایی

EMAها شبیه SMAها هستند زیرا تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات قیمت گذشته ارائه می دهند. با این حال، معادله کمی پیچیده‌تر است، زیرا یک EMA وزن و ارزش بیشتری را به جدیدترین ورودی‌های قیمت اختصاص می‌دهد. اگرچه هر دو میانگین دارای ارزش هستند و به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، EMA بیشتر به نوسانات و معکوس های ناگهانی قیمت پاسخ می دهد.

از آنجایی که EMAها احتمال بیشتری دارد که معکوس قیمت را سریعتر از SMAها پیش بینی کنند، اغلب مورد علاقه معامله گرانی هستند که در معاملات کوتاه مدت مشغول هستند. برای یک معامله گر یا سرمایه گذار مهم است که نوع میانگین متحرک را با توجه به استراتژی ها و اهداف شخصی خود انتخاب کند و تنظیمات را بر اساس آن تنظیم کند.

نحوه استفاده از میانگین متحرک

از آنجایی که MA ها از قیمت های گذشته به جای قیمت های فعلی استفاده می کنند، دوره معینی از تاخیر دارند. هرچه مجموعه داده گسترده تر باشد، تاخیر بزرگتر خواهد بود. به عنوان مثال، میانگین متحرکی که 100 روز گذشته را تجزیه و تحلیل می کند، نسبت به MA که فقط 10 روز گذشته را در نظر می گیرد، کندتر به اطلاعات جدید پاسخ می دهد. این صرفاً به این دلیل است که ورود جدید به مجموعه داده بزرگتر تأثیر کمتری بر اعداد کلی خواهد داشت.

هر دو بسته به تنظیم معاملات می توانند سودمند باشند. مجموعه داده‌های بزرگ‌تر به نفع سرمایه‌گذاران بلندمدت است، زیرا احتمال کمتری دارد که به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ تغییر زیادی پیدا کنند. معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً از مجموعه داده‌های کوچک‌تری که امکان داد و ستد ارتجاعی‌تری را فراهم می‌کند، طرفداری می‌کنند.

در بازارهای سنتی، MA های 50، 100 و 200 روزه بیشترین استفاده را دارند. میانگین‌های متحرک 50 روزه و 200 روزه توسط معامله‌گران سهام به دقت رصد می‌شوند و هرگونه شکست در بالاتر یا پایین‌تر از این خطوط معمولاً به عنوان سیگنال‌های معاملاتی مهم در نظر گرفته می‌شود، به‌ویژه زمانی که متقاطع‌ها دنبال شوند. همین امر در مورد معاملات ارزهای دیجیتال نیز صدق می کند، اما به دلیل بازارهای بی ثبات 24 ساعته آن، تنظیمات MA و استراتژی معاملات ممکن است با توجه به مشخصات معامله گر متفاوت باشد.

سیگنال های متقاطع

به طور طبیعی، یک MA افزایش نشان دهنده یک روند صعودی و یک MA کاهش نشان دهنده یک روند نزولی است. با این حال، میانگین متحرک به تنهایی یک شاخص واقعا قابل اعتماد و قوی نیست. بنابراین، MA ها به طور مداوم به صورت ترکیبی برای شناسایی سیگنال های متقاطع صعودی و نزولی استفاده می شوند.

سیگنال متقاطع هنگامی ایجاد می شود که دو متقاطع مختلف MAS در یک نمودار. یک کراس اوور صعودی (همچنین به عنوان یک صلیب طلایی نیز شناخته می شود) هنگامی اتفاق می افتد که MA کوتاه مدت از بالای یک بلند مدت عبور می کند و شروع یک روند رو به بالا را نشان می دهد. در مقابل ، یک متقاطع نزولی (یا صلیب مرگ) هنگامی اتفاق می افتد که یک کارشناسی ارشد کوتاه مدت زیر یک میانگین متحرک بلند مدت عبور کند ، که این نشانگر آغاز روند نزولی است.

سایر عوامل ارزش در نظر گرفتن

مثالها تا کنون از نظر روزها بوده است ، اما این یک الزام ضروری هنگام تجزیه و تحلیل MAS نیست. کسانی که درگیر معاملات روزانه هستند ممکن است بسیار بیشتر به نحوه عملکرد یک دارایی در طی دو یا سه ساعت گذشته و نه دو یا سه ماه علاقه داشته باشند. فریم های زمانی مختلف همه را می توان به معادلات مورد استفاده برای محاسبه میانگین های متحرک وصل کرد و تا زمانی که این بازه های زمانی با استراتژی تجارت سازگار باشند ، داده ها می توانند مفید باشند.

یک نکته مهم در MAS ، زمان تأخیر آنهاست. از آنجا که MAS شاخص های عقب مانده ای هستند که عملکرد قبلی را در نظر می گیرند ، سیگنال ها اغلب خیلی دیر هستند. به عنوان مثال ، یک متقاطع صعودی ممکن است خرید را نشان دهد ، اما ممکن است فقط پس از افزایش قابل توجه قیمت اتفاق بیفتد.

این بدان معنی است که حتی اگر روند صعودی ادامه یابد ، ممکن است سود بالقوه در آن دوره بین افزایش قیمت و سیگنال متقاطع از بین برود. یا حتی بدتر ، یک سیگنال صلیب طلایی کاذب ممکن است یک معامله گر را به خرید بالا محلی قبل از افت قیمت سوق دهد. این سیگنال های خرید جعلی معمولاً به عنوان تله گاو نر گفته می شود.

افکار پایانی

میانگین های متحرک شاخص های قدرتمند TA و یکی از پرکاربردترین آنها هستند. توانایی تجزیه و تحلیل روند بازار به صورت داده محور ، بینش خوبی در مورد نحوه عملکرد بازار فراهم می کند. با این حال ، به خاطر داشته باشید که سیگنال های MAS و متقاطع نباید به تنهایی استفاده شوند و برای جلوگیری از سیگنال های جعلی ، ترکیب شاخص های مختلف TA ایمن تر است.