الگوریتم یک روش دقیق برای انجام یک کار است. تجارت الگوریتمی (همچنین به عنوان تجارت خودکار شناخته می شود, تجارت جعبه سیاه, یا تجارت الگوریتم) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کند که از مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (همچنین به عنوان الگوریتم شناخته می شود) برای تجارت استفاده می کند.
تجارت الگوریتمی چیست
تجارت الگوریتمی فرایند استفاده از یک برنامه کامپیوتری برای پیروی از مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده برای قرار دادن معاملات برای تولید سود است. این فرایند با سرعت و فرکانسی انجام می شود که فراتر از توانایی انسان است. مجموعه ای از دستورالعمل ها بر اساس زمان بندی, قیمت, مقدار و هر مدل ریاضی دیگر.
برای مثال, یک معامله گر است که به دنبال خرید ده سهام یک شرکت زمانی که 30 روز به طور متوسط در حال حرکت برای سهام عبور بالاتر از 50 روز علامت میانگین متحرک. معامله گر همچنین قصد دارد اسکریپت را بفروشد که میانگین متحرک 30 روزه زیر میانگین متحرک 50 روزه حرکت کند.
یک برنامه کامپیوتری به گونه ای طراحی شده است که قیمت ها را نظارت می کند و سفارشات را در صورت تحقق شرایط قرار می دهد. معاملات توسط سیستم انجام می شود و نه معامله گر. بنابراین مداخله دستی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
مزایای تجارت الگوریتمی
تجارت الگوریتمی مزایای زیر را فراهم می کند;
- معاملات با بهترین قیمت ممکن اجرا می شوند
- تجارت فورا و با دقت با شانس بالایی از اعدام در سطح مورد نظر قرار می گیرد
- تجارت به درستی و بلافاصله برای جلوگیری از تغییر قیمت به پایان رسیده است
- هزینه معامله کم
- به طور همزمان چک خودکار در شرایط بازار های متعدد.
- خطر کم خطای دستی هنگام قرار دادن سفارشات
- این روش را می توان با استفاده از داده های تاریخی و زمان واقعی موجود برای بررسی زنده ماندن استراتژی معاملاتی مورد بررسی قرار داد
- کاهش احتمال اشتباه به دلیل دخالت کمتر انسان. معامله گران انسانی به طور کلی تحت تاثیر عوامل عاطفی و روانی قرار می گیرند که در مورد تجارت الگوریتمی صدق نمی کند.
خطرات موجود در سیستم معاملاتی
تجارت با ریسک همراه است. خطر شامل موارد زیر است
- خرابی یا مشکلات سیستم به دلیل اتصال به شبکه
- زمان بین دستورات و اعدام فاصله دارد
سودمند
این روش در اشکال مختلف فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری استفاده می شود. در زیر برخی از-اواسط به سرمایه گذاران بلند مدت خرید شرکت های سمت مانند صندوق های بازنشستگی, صندوق های متقابل, شرکت های بیمه, و غیره.
- معامله گران کوتاه مدت
- شرکت کنندگان در سمت فروش مانند خانه های کارگزاری, دلالان, و داوران
- معامله گران سیستماتیک که روند را دنبال می کنند
- صندوق های تامینی
- جفت معامله گران
استراتژی در معاملات الگوریتمی
هر استراتژی برای اجرای تجارت الگوریتمی هند نیاز به یک فرصت مشخص دارد که از نظر سود بهبود یافته یا کاهش هزینه سودمند است.
در زیر پرکاربردترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی ذکر شده است
1. استراتژی پیروی از روند
این روند متداول ترین استراتژی معاملاتی است.
روند استفاده می شود میانگین متحرک, شکست, حرکت سطح قیمت, و غیره. این ساده ترین استراتژی برای پیاده سازی است زیرا استراتژی نیازی به پیش بینی قیمت ندارد.
معاملات بر اساس یک روند محبوب اجرا می شوند که به راحتی و سرراست اجرا می شود. مثلا, 30-روز, 50-روز, و 200-روز میانگین متحرک محبوب ترین روند استفاده می شود.
2.استراتژی توازن صندوق شاخص
صندوق های شاخص یک دوره تعریف شده از تعادل دارند.
این کمک می کند تا منابع در تاریخ همتراز با شاخص معیار مربوطه. این روش فرصتی را برای معامله گران الگوریتمی ایجاد می کند.
معامله گران تمایل به سرمایه گذاری در معاملات مورد انتظار است که حدود 25-75 پایه امتیاز سود, بسته به تعداد سهام در شاخص قبل از توازن.
3. استراتژی مبتنی بر مدل ریاضی
برخی از مدل های مانند دلتا خنثی, اجازه می دهد تجارت در ترکیبی از گزینه ها و امنیت اساسی.
برای خوانندگان تازه کار, دلتا خنثی یک استراتژی نمونه کارها است که شامل مواضع جبران دلتا مثبت و منفی است. دلتا نسبتی است که تغییر قیمت دارایی را با مشتق مربوطه مقایسه می کند.
4. بازگشت متوسط
استراتژی مذکور مبتنی بر مفهوم قیمت بالا و پایین یک دارایی است که موقتی است و قیمت با گذشت زمان به میانگین ارزش برمی گردد. در این استراتژی مولفه اصلی شناسایی و تعریف محدوده قیمت و در نتیجه پیاده سازی الگوریتم است.
5. حجم - میانگین قیمت وزنی
این استراتژی یک نظم بزرگ را از بین می برد و یک بخش کوچکتر از سفارش را با استفاده از مشخصات حجم تاریخی برای هر سهام منتشر می کند. این دستگاه به دنبال اجرای سفارش نزدیک به میانگین قیمت وزنی حجمی است.
6. میانگین قیمت وزنی زمان (توپک)
استراتژی یک نظم بزرگ را می شکند و منتشر یک تکه کوچکتر از نظم با استفاده از اسلات زمان به طور مساوی تقسیم بین یک شروع و یک زمان پایان. این استراتژی به دنبال اجرای سفارش نزدیک به قیمت متوسط بین زمان شروع و پایان است.
7. درصد حجم (دید از بالا)
در استراتژی الگوریتم سفارشات نسبی را با توجه به نسبت مشارکت تعریف شده و حجم معامله شده در بازار ارسال می کند.
الزامات تجارت الگوریتمی
پیاده سازی روش تجارت الگوریتمی نیاز به یک برنامه کامپیوتری دارد. یک برنامه کامپیوتری همراه با تست پشتی نیاز را از نقطه نظر اجرا کامل می کند.
با این حال, چالش این است که برای تبدیل استراتژی های ذکر شده در بالا به یک فرایند کامپیوتری یکپارچه از جمله دسترسی به حساب تجاری برای قرار دادن سفارشات.
در زیر الزامات فنی تجارت الگوریتمی – برنامه نویسی رایانه-برای برنامه ریزی استراتژی معاملاتی با استفاده از هر زبانی مورد نیاز است. همچنین می توانید از یک پلت فرم تجاری موجود استفاده کنید.
- اتصال به شبکه با دسترسی به پلتفرم معاملاتی برای سفارش
- دسترسی به داده های بازار از طریق فیدها. این به طور کلی توسط الگوریتم نظارت می شود تا فرصت های ثبت سفارش را جستجو کند
- زیرساخت برای تست سیستم قبل از پخش زنده یا تجارت در بازار زنده
- دسترسی به داده های تاریخی برای تست بک
سلب
سهام ذکر شده در این مقاله توصیه نمی شود. لطفا قبل از سرمایه گذاری تحقیق و دقت خود را انجام دهید. سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار در معرض خطرات بازار, خواندن تمام اسناد مرتبط با دقت قبل از سرمایه گذاری. لطفا اسناد افشای ریسک با دقت قبل از سرمایه گذاری در سهام سهام, مشتقات, صندوق, و/یا ابزار دیگر معامله در بورس اوراق بهادار. همانطور که سرمایه گذاری ها در معرض ریسک بازار و ریسک نوسان قیمت هستند, هیچ تضمینی یا تضمینی برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری وجود ندارد. ان بی تی هیچ گونه بازده تضمین شده در هر سرمایه گذاری را تضمین نمی کند. عملکرد گذشته اوراق بهادار/ابزار نشان دهنده عملکرد بعدی خود نیست.
