وارد قلمرو سودمند با میانگین دامنه واقعی شوید

مری هال یک سردبیر مستقل برای بینش مشاور سرمایه گذاری است, علاوه بر اینکه سردبیر چندین کتاب و مقالات دکترا. مری لیسانس خود را به زبان انگلیسی از دانشگاه ایالتی کنت با تمرکز تجاری و نوشتن دریافت کرد.

​اندرسون حسابدار است, دکتر حسابداری, و استاد حسابداری و امور مالی که کار کرده است در صنایع حسابداری و مالی برای بیش از 20 سال ها. تخصص او را پوشش می دهد طیف گسترده ای از حسابداری, امور مالی شرکت, مالیات, وام, و مناطق امور مالی شخصی.

شاخص شناخته شده به عنوان میانگین محدوده واقعی (اتر) می تواند برای توسعه یک سیستم تجاری کامل استفاده شود یا برای سیگنال های ورود یا خروج به عنوان بخشی از یک استراتژی استفاده شود. افراد حرفه ای برای دهه ها از این شاخص نوسانات برای بهبود نتایج معاملاتی خود استفاده کرده اند. نحوه استفاده و اینکه چرا باید امتحان کنید را بیاموزید.

چه اتر است?

میانگین محدوده واقعی یک شاخص نوسانات است. نوسانات قدرت عمل قیمت را اندازه گیری می کند و اغلب برای سرنخ هایی در جهت بازار نادیده گرفته می شود. شاخص بهتر شناخته شده نوسانات باندهای بولینگر است. در "بولینگر در باندهای بولینگر" (2002), جان بولینگر می نویسد, "نوسانات زیاد باعث کم شدن می شود, و نوسانات کم باعث بالا رفتن می شود."نمودار زیر تنها بر نوسانات تمرکز, حذف قیمت, بنابراین ما می توانید ببینید که نوسانات زیر یک چرخه روشن.

اینکه خطوط بالا و پایین بولینگر چقدر به هم نزدیک هستند در هر زمان مشخص میزان نوسانات قیمت را نشان می دهد. ما می توانیم ببینیم که خطوط در سمت چپ نمودار نسبتا دور از هم شروع می شوند و با نزدیک شدن به وسط نمودار همگرا می شوند. بعد از لمس کردن یکدیگر مجددا از هم جدا میشوند و دورهای از نوسانات بالا و دورهای از نوسانات کم را نشان میدهند.

باندهای بولینگر به خوبی شناخته شده اند و می توانند چیزهای زیادی را در مورد اتفاقات بعدی به ما بگویند. دانستن سهام است به احتمال زیاد به تجربه افزایش نوسانات پس از حرکت در محدوده باریک باعث می شود که سهام ارزش قرار دادن در لیست سازمان دیده بان تجاری. هنگامی که شکست رخ می دهد, سهام است به احتمال زیاد به تجربه یک حرکت تیز. مثلا, زمانی که هانسن طبیعی شرکت, که از سال نام خود را به هیولا نوشیدنی شرکت تغییر (منگنز), از محدوده نوسانات کم در وسط نمودار شکست (بالا نشان داده شده), تقریبا در قیمت بیش از چهار ماه بعدی دو برابر.

اتریوم یکی دیگر از راه های نگاه کردن به نوسانات است. در زیر همان رفتار چرخهای را در اتر (که در قسمت پایینی نمودار نشان داده شده است) میبینیم که با باندهای بولینگر دیدیم. دوره نوسانات کم, تعریف شده توسط مقادیر کم از اتریوم, توسط حرکت قیمت بزرگ به دنبال.

درک تجارت با اتریش

سوال معامله گران این است که چگونه از چرخه نوسانات سود ببرند. در حالی که این قیمت به ما نمی گوید که شکست در کدام جهت رخ می دهد, می تواند به قیمت بسته شدن اضافه شود, و معامله گر می تواند هر زمان که قیمت روز بعد بالاتر از این مقدار باشد خرید کند. این ایده در زیر نشان داده شده است.

سیگنال های معاملاتی نسبتا به ندرت اتفاق می افتند اما معمولا نقاط شکست قابل توجهی را نشان می دهند. منطق پشت این سیگنال ها این است که هر زمان که قیمت بیش از یک اتور بالاتر از جدیدترین بستن بسته شود تغییر در نوسانات رخ داده است. گرفتن یک موقعیت طولانی شرط بندی است که سهام را از طریق در جهت رو به بالا را دنبال کنید.

علامت خروج

معامله گران ممکن است تصمیم به خروج از این معاملات با تولید سیگنال بر اساس کم کردن ارزش اتریوم از نزدیک داشته باشند. همین منطق در مورد این قانون صدق می کند-هر زمان که قیمت بیش از یک عدد کمتر از نزدیک ترین قیمت بسته شود تغییر قابل توجهی در ماهیت بازار رخ داده است. بستن یک موقعیت طولانی به یک شرط امن تبدیل می شود, زیرا سهام احتمالا در این مرحله وارد محدوده معاملاتی یا جهت معکوس می شود.

استفاده از اتر اغلب به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که می تواند بدون توجه به تصمیم گیری ورود انجام شود. یکی از تکنیک های محبوب به عنوان خروج لوستر شناخته شده است و توسط چاک لیبو توسعه داده شد. خروج لوستر توقف انتهایی تحت بالاترین بالا سهام رسیده از شما وارد تجارت قرار می دهد. فاصله بین بالاترین سطح بالا و سطح توقف به عنوان برخی از چندین بار اتر تعریف شده است. مثلا می توانیم سه برابر ارزش اتریوم را از بالاترین سطح از زمانی که وارد معامله شده ایم کم کنیم.

ارزش این توقف دنباله دار این است که در پاسخ به اقدام بازار به سرعت به سمت بالا حرکت می کند. لیبو نام لوستر را انتخاب کرد زیرا "فقط به عنوان یک لوستر از سقف یک اتاق پایین می رود, خروجی لوستر از نقطه بالا یا سقف تجارت ما پایین می رود."

مزیت اتریوم

اترا از برخی جهات نسبت به استفاده از درصد ثابت برتری دارد زیرا بر اساس ویژگی های سهام مورد معامله تغییر می کند و تشخیص می دهد که نوسانات در موضوعات و شرایط بازار متفاوت است. به عنوان گسترش محدوده تجاری و یا قرارداد, فاصله بین توقف و بسته شدن قیمت به طور خودکار تنظیم و حرکت به یک سطح مناسب, تعادل معامله گر تمایل به محافظت از سود با ضرورت اجازه می دهد که سهام به حرکت در محدوده طبیعی خود.

سیستم های شکست اتر را می توان با استراتژی های هر بازه زمانی استفاده کرد. به ویژه به عنوان استراتژی های معاملاتی روزانه مفید هستند. با استفاده از یک چارچوب زمانی 15 دقیقه, معامله گران روز اضافه کردن و تفریق اتر از قیمت بسته شدن نوار 15 دقیقه اول. این فراهم می کند نقاط ورود برای روز, با توقف قرار داده شده برای بستن تجارت با از دست دادن اگر قیمت به نزدیک که نوار اول از روز بازگشت. از هر بازه زمانی مانند پنج دقیقه یا 10 دقیقه می توان استفاده کرد.

به عنوان مثال این تکنیک ممکن است از یک دوره 10 دوره ای استفاده کند که شامل داده های روز قبل است. یکی دیگر از تغییرات استفاده از چند ضلعی است که می تواند از مقدار کسری مانند نصف تا سه عدد متفاوت باشد. (به غیر از این تعداد معاملات بسیار کم است که بتواند سیستم را سودمند کند. توبی کرابل در کتاب 1990 خود با عنوان "تجارت روزانه با الگوهای کوتاه مدت قیمت و شکست محدوده افتتاحیه" نشان داد که این تکنیک بر روی انواع کالاها و سلف های مالی کار می کند.

برخی از معامله گران روش موج فیلتر شده را تطبیق می دهند و به جای حرکت درصد برای شناسایی نقاط عطف بازار استفاده می کنند. بر اساس این رویکرد, زمانی که قیمت حرکت سه عیار از پایین ترین نزدیک, یک موج جدید تا شروع می شود. یک موج جدید پایین شروع می شود هر زمان که قیمت حرکت می کند سه نقطه پایین تر از بالاترین نزدیک از ابتدای موج بالا.

خط پایین

امکانات این ابزار همه کاره و همچنین فرصت های سود برای معامله گر خلاق بی حد و حصر است. همچنین نظارت بر سرمایه گذاران بلند مدت یک شاخص مفید است زیرا باید انتظار افزایش نوسانات را داشته باشند هر زمان که ارزش اتریوم برای مدت زمان طولانی نسبتا ثابت باقی مانده باشد. در این صورت می توانستند سوار بازار متلاطم شوند و به شما کمک می کنند در صورت شکسته شدن بازار از وحشت در کاهش یا تحریک غیرمنطقی جلوگیری کنند.