شاخص های معاملات سهام

بیاموزید که چگونه مفهوم شاخص معاملات سهام را درک کنید، چگونه بر نتایج معاملات شما تأثیر می گذارد و چگونه از آن در طول معاملات روزانه به نفع خود استفاده کنید!

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

شاخص معاملاتی باندهای بولینگر

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

شاخص معاملات فیبوناچی

نقاط محوری

الگوهای معاملاتی نمودار سهام

میانگین های متحرک

نکات کلیدی برای شاخص های معاملات سهام

شاخص های معاملات سهام

اندیکاتورهای معاملات سهام توسط بسیاری از معامله گران سهام از مبتدی تا پیشرفته استفاده می شود. با این حال، بسیاری از معامله گران مفهوم شاخص معاملات سهام و چگونگی تاثیر آن بر نتایج معاملات خود را درک نمی کنند. بیایید با تعریف اولیه شاخص معاملات سهام شروع کنیم.

اندیکاتور معاملات سهام هر نوع تحلیلی است که به شما کمک می کند در مورد معاملات خود تصمیمات بهتری بگیرید. به طور دقیق تر، یک شاخص هر معیار کمی در یک نقطه از زمان است که بینشی از وضعیت فعلی اقتصاد، یک صنعت، یک شرکت، یک سهام یا یک کالا ارائه می دهد.

وقتی نوبت به معامله در بازار سهام می‌رسد، دنیای آنلاین پر از توصیه‌ها است - نمودارها، شاخص‌ها و استراتژی‌ها. همه فکر می کنند می توانند قیمت ها را پیش بینی کنند. در حالی که برخی از استراتژی ها معتبر هستند، برخی دیگر کامل هستند.

این فهرست به بررسی کرک ها می پردازد و شاخص ها و استراتژی های واقعی را به شما ارائه می دهد که می توانید از آنها برای تصمیم گیری هوشمندانه در تجارت بعدی خود استفاده کنید.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)

به گفته Investopedia، برای یافتن مقادیر VWAP باید «دلارهای معامله شده برای هر تراکنش (قیمت ضربدر تعداد سهام معامله شده) را جمع کنید و سپس بر کل سهام معامله شده در روز تقسیم کنید.

مهم است که به یاد داشته باشید که VWAP معیاری برای میانگین قیمتی است که سرمایه گذاران در طول یک جلسه معاملاتی می پردازند، نه معیار ارزش، فی نفسه.

VWAP چیست؟

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یک محاسبه درون روزی است که برای مقایسه جایی که یک سهام در حال حاضر در حال معامله است نسبت به میانگین وزنی حجمی آن برای همان روز استفاده می‌شود.

این یک شاخص فنی است که می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی برای معامله گران فعال استفاده شود. با این حال، صندوق های بزرگتر نیز از آن برای ارزیابی عملکرد قیمت سرمایه گذاری های خود استفاده می کنند.

لازم به ذکر است که این شاخص به صورت روزانه محاسبه خواهد شد. هر جلسه تجاری جدید فرمول را بازنشانی می کند. با این حال، شاخص های vwap "چند روزه" دیگری نیز وجود دارد. ما در مقاله دیگری در مورد vwap لنگر بحث می کنیم.

استراتژی VWAP

هنگام انتخاب یک استراتژی تجاری ، مهم است که هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه تجارت سهام ، عوامل مختلفی را در نظر بگیرید. استراتژی های VWAP (قیمت متوسط وزن) برخی از محبوب ترین استراتژی هایی است که امروزه توسط معامله گران استفاده می شود.

برای درک VWAP بهتر است درک خوبی از اجزای آن داشته باشید:

حجم - این تعداد سهام را که در هر دوره زمانی معین در سهام معامله شده است ، نشان می دهد. این می تواند با حجم کل برای روز یا برای هر بازه زمانی مشخصی که می خواهید اندازه گیری کنید ، اندازه گیری شود.

قیمت متوسط وزنی - این نشان دهنده تمام معاملات در طی یک دوره است و میانگین قیمت آن را که در آن معاملات انجام شده است محاسبه می کند. هیچ سفارش باز یا در انتظار آن را در نظر نمی گیرد.

قیمت - این به سادگی قیمت سهام بر اساس آخرین تجارت موجود در بازار است. قیمت معمولاً همان چیزی است که شما در یک صفحه نمایش نقل قول خواهید دید ، اما از آنجا که فقط آخرین تجارت را در نظر می گیرد ، به طور بالقوه می تواند بسیار گمراه کننده باشد که قیمت در حال حاضر در رابطه با سایر معاملات که ممکن است قبلاً در آن انجام شده باشد ، در کجا تجارت می کندمدت زمان همزمان

تجارت VWAP

برای معامله گران ، از VWAP می توان به عنوان یک راهنمای مهم در سنجش این که آیا قیمت یک امنیت بر اساس سطح حجم فعلی ، معامله بالاتر یا پایین تر از ارزش منصفانه است ، استفاده شود.

به عنوان مثال ، اگر در حال تماشای سهام هستید که در آن علاقه دارید و در حال حاضر در زیر VWAP خود معامله می کنید ، ممکن است خرید آن سهام را در نظر بگیرید زیرا در طول روز با قیمت های پایین تر تجارت کرده است.

در نتیجه ، شما ممکن است بتوانید از قیمت گذاری مطلوب تر از آنچه در صورت خرید با قیمت فعلی بازار خریداری می کنید استفاده کنید. اگر این استراتژی شماست ، شما معتقدید که صعود در نهایت ادامه خواهد یافت.

در مقابل ، اگر شما یک معامله گر حرکت هستید ، VWAP ممکن است به شما بگوید که دست بالایی دارد: گاو یا خرس. برای این منظور ، ممکن است وقتی قیمت ها زیر VWAP یا طولانی بودن آنها در بالا باشد ، کوتاه بروید.

تجارت بازپرداخت VWAP

ما در مورد بسیاری از استراتژی های معاملاتی VWAP مانند برنامه فوق در راهنمای نهایی ما برای VWAP بحث می کنیم.

بلوار VWAP

بلوار VWAP شاخصی است که از حجم واقعی معامله شده برای مدت معینی (VWAP) استفاده می کند تا جایی که خریداران نهادی یا قیمت متوسط فروشندگان در آن قرار دارند ، نشان دهد.

در اصل ، شما سطح VWAP Intraday را برای بالاترین روزهای قبلی (یا شمع های قابل توجه داخل) که سهام آن را اجرا می کند ، شناسایی می کنید. خط خود را در آنجا بکشید ، سپس منتظر بمانید تا پیش نمایش فعلی یا اقدامات داخلی به آن سطح برسد و واکنش نشان دهد.

وقتی قیمت زیر خط VWAP باشد ، نشان می دهد که بازار در یک روند نزولی قرار دارد. اگر قیمت بالاتر از خط VWAP باشد ، نشان می دهد که بازار در یک روند صعودی قرار دارد.

شاخص بلوار VWAP برای کمک به بازرگانان در سمت راست بازار طراحی شده است.

شاخص معاملاتی باندهای بولینگر

جان بولینگر در دهه 1980 پس از نام خودش یک شاخص فنی ایجاد کرد: "گروههای بولینگر". باند بولینگر ناشی از این است که نوسانات پویا است ، نه استاتیک همانطور که در آن زمان به طور گسترده ای اعتقاد داشت.

ساختار قیمت باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است. دانستن این موارد به شما در خواندن گروههای بولینگر کمک می کند:

1. از میانگین متحرک ساده (باند میانی) برای شناسایی روند میانی مدت ، معمولاً 20 دوره استفاده می شود.
2. یک باند فوقانی (باند بولینگر فوقانی) با اضافه کردن یک انحراف استاندارد (به طور معمول 2) ضرب شده توسط ثابت صاف کننده (معمولاً 20 دوره) به میانگین متحرک محاسبه می شود.
3. یک باند پایین (باند بولینگر پایین) با کم کردن یک بار انحراف استاندارد یک ثابت صاف کننده از میانگین متحرک محاسبه می شود.

گروههای بولینگر در تجارت چیست

با تکامل از مفهوم گروههای تجاری ، گروههای بولینجر برای مقایسه قیمت فعلی یک سهام با ارتفاع یا عمق قیمت قبلی از یک ٪ B و پهنای باند استفاده می کنند.

گروههای بولینگر یک باند میانی با دو باند بیرونی تشکیل می دهند. باند میانی همیشه یک میانگین متحرک ساده است که معمولاً در 20 دوره تنظیم می شود و از آن استفاده می شود زیرا فرمول انحراف استاندارد نیز به یک میانگین متحرک ساده (SMA) نیاز دارد.

دوره تعریف شده برای انحراف استاندارد دقیقاً برابر با میانگین حرکت ساده است.

همانطور که از مثال بالا مشاهده می کنید ، باند های بیرونی معمولاً 2 انحراف استاندارد در بالا و زیر باند میانی تنظیم می شوند. هنگامی که بازارها بی ثبات هستند ، باند ها گسترده می شوند (از میانگین دورتر حرکت می کنند) و در دوره های کمتری ، قرارداد باند (نزدیکتر به میانگین).

تفسیر اساسی باندهای بولینجر این است که قیمت ها تمایل دارند در باند بالا و پایین بمانند. منطقه بین این دو باند به محدوده معاملات معروف است. از آنجا که قیمت ها بالاتر یا پایین تر از محدوده معاملات هستند ، می توان از این امر برای شناسایی فرصت های بالقوه خرید یا فروش استفاده کرد.

استراتژی گروههای بولینگر

استراتژی باندهای بولینگر معمولاً برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه با استفاده از تکنیکی به نام درصد-b استفاده می‌شود که از رابطه بین قیمت و باندهای بالا و پایین برای شناسایی شرایط ازدحام استفاده می‌کند که ممکن است یک حرکت قابل توجه در هر جهت را پیش‌بینی کند.

از باندهای بولینگر نیز می توان برای برگشت، فشار دادن و ضربه زدن به وسط باندها استفاده کرد. در اینجا فقط تعداد انگشت شماری از استراتژی های باند بولینگر وجود دارد که می توانید در معاملات خود از آنها استفاده کنید:

سوار بر باند

فشار باند بولینگر

اسنپ بک به وسط باندها

تجارت در داخل باند

ما این استراتژی‌های باند بولینگر را در آموزش خود که در اینجا یافت می‌شود، با عمق بیشتری پوشش می‌دهیم.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD) در اواخر دهه 1970 توسط جرالد آپل توسعه یافت. معامله گران از اندیکاتور MACD برای شناسایی تغییرات در حرکت و جهت یک روند استفاده می کنند.

MACD یکی دیگر از شاخص های فنی بسیار محبوب در معاملات سهام است، بنابراین مهم است که درک درستی از نحوه عملکرد و آنچه نشان می دهد داشته باشید.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی چیست؟

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یک شاخص روند است. رابطه بین دو میانگین متحرک و قیمت یک سهم را نشان می دهد. شما همچنین می توانید آن را یک شاخص حرکت در نظر بگیرید.

به طور پیش فرض، MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود (اگرچه این تنظیمات را می توان سفارشی کرد). EMA نه روزه MACD همان چیزی است که ما آن را "خط سیگنال" می نامیم. این در بالای MACD رسم می شود و معمولاً به عنوان یک ماشه برای سیگنال های خرید یا فروش عمل می کند.

نشانگر MACD می تواند برای شناسایی و تایید روندها، نقاط عطف زمانی و اندازه گیری حرکت استفاده شود. اغلب تغییر در قدرت، جهت و حرکت یک سهام را پیش بینی می کند.

نشانگر MACD

اندیکاتور MACD معمولاً همراه با سایر اندیکاتورها یا الگوهای نمودار برای ارائه ورودی ها و خروجی های تجاری استفاده می شود. این بر اساس سه میانگین متحرک سری زمانی است.

میانگین متحرک سریع (EMA)

میانگین حرکت آهسته (EMA)

تفاوت بین آنها که به صورت خط و هیستوگرام نمایش داده می شود

میانگین حرکت سریع با بازه زمانی کوتاه‌تری نسبت به میانگین حرکت آهسته محاسبه می‌شود. این تفاوت باعث می شود تا تغییرات قیمت به سرعت نمایش داده شود.

نحوه خواندن نشانگر MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک تلاش می کند روندها را شناسایی کند و با گرفتن روند بلندمدت و مقایسه آن با روند کوتاه مدت کار می کند.

ایده اصلی این است که وقتی روند بلند مدت به سمت بالا باشد اما روند کوتاه مدت رو به پایین است ، ممکن است یک معامله گر بخواهد به دنبال موقعیت های طولانی باشد زیرا روند بلند مدت احتمالاً دوباره خود را مجدداً خواهد کرد.

همین منطق هنگامی اعمال می شود که شما یک روند کوتاه مدت به سمت بالا و یک روند طولانی مدت رو به پایین داشته باشید. با این حال ، شاخص MACD پیچیده تر از این است. نمودار MACD سه شماره را به شما نشان می دهد:

این خط را ترسیم می کند که به شما نشان می دهد EMA کوتاه مدت شما و EMA بلند مدت شما چقدر از هم فاصله دارند-بنابراین اگر هیچ تفاوتی بین آنها وجود نداشته باشد ، خط صفر خواهد بود.

خط دیگر نشان می دهد که EMA کوتاه مدت و EMA بلند مدت شما از EMA آنها فاصله دارد.

سرانجام ، یک هیستوگرام را نشان می دهد که نشان می دهد این دو خط از یکدیگر فاصله دارند.

اگر می خواهید 5 استراتژی MACD بسیار جالب را یاد بگیرید ، به آموزش و فیلم ما در MACD بروید!

شاخص معاملات فیبوناچی

تجارت فیبوناچی یکی از شاخص های محبوب ترین سهام سهام است. اغلب اوقات ، معاملات آتی ، فارکس و بورس را مشاهده خواهید کرد که به تعداد و سطح فیبوناچی ها واکنش نشان می دهند.

در دسترس بودن گسترده دنباله شماره فیبوناچی تقریباً در هر بازار قابل استفاده است تا مشخص شود که قیمت ممکن است در یک بازه زمانی معین چقدر سفر کند.

با این حال ، در حالی که این واقعیت که این روش کار می کند واقعاً مورد اختلاف نیست ، روش های مختلفی وجود دارد که می توان شماره های فیبوناچی را برای عملکرد قیمت در هر نمودار مشخص اعمال کرد. و مانند هر رویکرد تجاری دیگر ، برخی از این روش ها بهتر از سایرین کار خواهند کرد.

تجارت فیبوناچی چیست؟

تجارت فیبوناچی شامل استفاده از شماره های موجود در توالی فیبوناچی برای شناسایی سطح بالقوه پشتیبانی و مقاومت در بازارهای مالی است. این سطوح اغلب مناطقی هستند که معامله گران می توانند معاملات خود را و همچنین معاملات خارج کنند.

استراتژی تجارت فیبوناچی

استراتژی تجارت فیبوناچی روشی برای پیش بینی حرکات قیمت آینده بر اساس روابط ریاضی کشف شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است.

معامله گران از این نسبت ها برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی فیبوناچی بر اساس عقب نشینی ها و پسوندها در تلاش برای ورود و خروج موقعیت ها در نقاط عطف کلیدی در بازار استفاده می کنند. هنگامی که با سایر شاخص های فنی ، مانند میانگین حرکت یا نوسان ساز ترکیب شود ، تجارت فیبوناچی می تواند حتی مؤثرتر شود.

معامله گران با استفاده از این روش به دنبال الگوهای بین قیمت های بالا و پایین در نمودار هستند که از همان الگوی توالی شماره فیبوناچی پیروی می کنند. معامله گران ممکن است از نسبت های فیبوناچی به عنوان ابزاری برای کمک به تعیین نقاط ورود بهینه در بازارها استفاده کنند.

توالی فیبوناچی برای سهام

دنباله Fibonacci برای سهام مجموعه ای از اعداد است که با اضافه کردن دو عدد قبل از آن ، یک عدد پیدا می شود. با شروع با 0 و 1 ، دنباله 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 و غیره می رود. فرمول به این شکل است:

این نسبت ها اغلب در کل طبیعت یافت می شوند و به عنوان نسبت طلایی یا میانگین طلایی شناخته می شوند. از آن برای توصیف پدیده های طبیعی مانند پوسته های Nautilus و کهکشان های مارپیچ استفاده شده است.

اصلاح فیبوناچی از سطح فیبوناچی کلیدی به عنوان پشتیبانی و مقاومت قبل از ادامه در جهت اصلی یک روند استفاده می کند. سطح اصلاح فیبوناچی با همین اعداد کلیدی مشخص شده توسط لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم ترسیم شده است.

این سطح از یک فرمول ریاضی حاصل می شود و با گرفتن امتیاز در قیمت یافت می شود که فاصله عمودی بین فرورفتگی های قابل توجه و تاج ها را متناسب با نسبت های فیبوناچی کلیدی 23. 6 ٪ ، 38. 2 ٪ ، 50 ٪ و 61. 8 ٪ تقسیم می کند (مهمترین آنهاسطح اصلاحات توسط خطوط قرمز در نمودار ما مشخص شده است).

برای استراتژی های عالی فیبوناچی ، پست ما را در اینجا بررسی کنید.

نقاط محوری

نقاط محوری توسط معامله گران به عنوان یک شاخص پیش بینی استفاده می شود و نشان دهنده سطح اهمیت فنی است. هنگامی که در رابطه با سایر شاخص های فنی مانند پشتیبانی و مقاومت یا فیبوناچی استفاده می شود ، نقاط محوری می توانند یک ابزار تجاری مؤثر باشند.

نقاط محوری در تجارت چیست؟

در یک سطح بسیار اساسی ، نقاط محوری سطح پشتیبانی و مقاومت هستند. آنها با استفاده از روزهای باز ، پایین ، پایین و نزدیک روزهای معاملات قبلی ، هفته ها یا ماه ها محاسبه می شوند.

نقاط محوری شامل یک محوری مرکزی و سه سطح محوری پشتیبان زیر آن و سه سطح محوری مقاومت بالاتر از آن است. این سطوح را می توان به عنوان نقاط ورودی یا خروج برای معاملات بر اساس اینکه آیا بازار به سمت بالا یا پایین است ، استفاده کرد.

چندین نوع مختلف محاسبات محوری از جمله استاندارد ، فیبوناچی ، وودی ، کاماریلا و دیمارک وجود دارد. هر نوع در محاسبه آنها کمی متفاوت است اما نتایج بسیار مشابه است. برای شروع کار با امتیازات محوری ، باید آنها را محاسبه کنید. با این حال ، بیشتر ابزارهای نمودار این کار را در زمان واقعی برای ما انجام می دهند.

یکی از جنبه های منحصر به فرد در مورد نقاط محوری این است که آنها یک شاخص "پیشرو" بر خلاف یک شاخص عقب مانده هستند. این فقط بدان معنی است که معامله گران می توانند از این شاخص برای سنجش نقاط عطف بالقوه در بازار قبل از زمان استفاده کنند.

نشانگر معاملات محوری

نقاط محوری ابزارهای تحلیل فنی هستند که معامله گران برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه از آن استفاده می کنند. این یک نشانگر معاملاتی است که می تواند در تمام فریم های زمانی مورد استفاده قرار گیرد ، اما آنها به ویژه برای بازه های زمانی کوتاه تر که در آن عمل قیمت نامنظم تر است و کمتر قابل پیش بینی است ، مفید هستند.

نقاط محوری با استفاده از قیمت های بالا ، پایین و نزدیک یک دوره مشخص ، یعنی روز ، هفته یا ماه تعیین می شوند. به عبارت ساده ، نقطه محوری میانگین بالا ، پایین و نزدیک است. با این حال ، ما همچنین یک سری از سطح پشتیبانی و مقاومت را محاسبه می کنیم که به همان اندازه در بالا و زیر نقطه محوری قرار دارند.

این سطح پشتیبانی و مقاومت به تعیین اینکه قیمت به طور بالقوه می تواند به سمت بالا یا رو به پایین حرکت کند ، کمک می کند. این باعث می شود امتیازات محوری به یک شاخص تجاری بسیار مفید تبدیل شود.

رایج ترین سطح محوری از نمودار روزانه گرفته می شود. در یک نمودار روزانه ، نقطه محوری روز جاری با اقدام قیمت روز معاملات قبلی تعیین می شود. براساس سطح نقطه محوری روز جاری ، برای بدست آوردن سطح دقیق آن روز باید از یک نمودار روزانه استفاده کنید.

شاخص معاملات Pivot Point معمولاً نقطه شروع است که از آن همه شاخص های فنی دیگر ، مانند تنظیم مجدد فیبوناچی و باند بولینگر محاسبه می شوند.

نحوه استفاده از نقاط محوری در تجارت

معامله گران از نقاط محوری در تجارت به عنوان یک شاخص پیش بینی کننده استفاده می کنند تا سطح اهمیت فنی را نشان دهند. فقط با نگاه کردن به یک نمودار ، ممکن است بتوانید تعیین کنید که یک سهام بر اساس جایی که قیمت رد یا پشتیبانی می شود ، پشتیبانی یا مقاومت پیدا می کند. با این حال ، نکته جالب در مورد نقاط محوری این است که بسیاری از این مناطق را بطور خودکار برای شما محاسبه می کند.

برای این منظور ، می توانید برخی از تصمیمات تجاری خود را از این خطوط پایه گذاری کنید. همچنین ، هنگامی که در رابطه با سایر شاخص های فنی ، مانند پشتیبانی و مقاومت یا فیبوناچی استفاده می شود ، نقاط محوری می توانند یک ابزار تجاری حتی مؤثرتر باشند.

به عنوان یک قانون شست ، اگر قیمت بالاتر از محوری باشد ، دارایی در صعود (یا صعودی) قرار دارد. اگر در زیر باشد ، در یک روند نزولی (یا نزولی) قرار دارد. با این حال ، این ذهنی است. شما می توانید از نقاط محوری به عنوان اهداف یا مناطقی استفاده کنید تا از آن استفاده کنید.

اگر می خواهید نقاط محوری را بیشتر مطالعه کنید ، ما در اینجا یک آموزش با چند استراتژی ایجاد کرده ایم:

1. شکست نقطه محوری 2. پرش نقطه محوری

الگوهای معاملاتی نمودار سهام

الگوهای سهام نمایش بصری قیمت سهام هستند. آنها توسط معامله گران به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال پیش بینی استفاده می شوند. به عبارت دیگر، هر الگو نشان دهنده شرایط آشنای بازار است و می تواند برای پیش بینی چگونگی حرکت یک سهام استفاده شود.

الگوهای سهام

هنگامی که در حال معامله سهام هستید، مهم است که بدانید چگونه الگوهای سهام را بخوانید. الگوهایی که در زیر توضیح خواهیم داد برخی از رایج ترین الگوهایی هستند که معامله گران هنگام ارزیابی نمودار سهام مشاهده می کنند.

الگوها می توانند با یک شمع یا یک سری شمع شکل بگیرند و در هر بازه زمانی از نمودار روزانه گرفته تا نمودارهای هفتگی و ماهانه قابل مشاهده هستند. نمونه‌هایی از الگوهای سهامی که معامله‌گران استفاده می‌کنند در زیر آمده است: