راهنماها

میانگین متحرک چیست؟راهنمای EMA، TMA و موارد دیگر

میانگین متحرک چیست؟راهنمای معاملاتی برای میانگین های متحرک که شامل EMA، SMA، LWMA، HMA، TMA، SMMA، AMA، DEMA، TMA و موارد دیگر در فرم های قیمت از جمله OHLC است. ما انواع مختلف میانگین های متحرک را به همراه مفید بودن، جابجایی ها و دوره های میانگین آنها پوشش خواهیم داد. این راهنما به سؤال رایج بسیاری از معامله گران از خود پاسخ می دهد. از کدام MA باید استفاده کنم؟

انواع میانگین متحرک

1. SMA - میانگین متحرک ساده
2. EMA - میانگین متحرک نمایی
3. SMMA - میانگین متحرک صاف
4. LWMA - میانگین متحرک وزنی خطی
5. HMA - میانگین متحرک هال
6. AMA - میانگین متحرک تطبیقی
7. DEMA - میانگین متحرک دو نمایی
8. TEMA - میانگین متحرک نمایی سه گانه
9. TMA - میانگین متحرک مثلثی

فرم های قیمت مورد استفاده در میانگین متحرک

• قیمت بسته (شامل OHLC)
• قیمت باز (شامل در OHLC)
• قیمت بالا (شامل OHLC)
• قیمت پایین (شامل OHLC)
• قیمت متوسط
• قیمت معمولی
• قیمت وزنی

میانگین متحرک مسیریابی

1. میانگین متحرک چیست (در هر انتخاب)
2. چرا میانگین متحرک در مقایسه با سایر گزینه ها مفید است؟(در هر انتخاب)
3. سودمندی تغییرات میانگین متحرک (افقی) (جهانی)
4. نحوه انتخاب دوره های متوسط برای استفاده (جهانی)
   1. این بر اساس استراتژی خواهد بود

   هنگام نوشتن توضیحات، برای برخی از نکات، فضای محدودی برای توضیح وجود دارد. تأکید باید بیشتر بر این باشد که چرا واقعاً مرتبط است. به عنوان مثال. تعریف قیمت‌های متوسط بسیار ساده است، اما چرایی ارزش آن در میان بیشتر معامله‌گران نادیده گرفته می‌شود.

   میانگین متحرک چیست؟میانگین متحرک چیست؟

   میانگین متحرک یک شاخص فنی است که نقاط داده یک اوراق بهادار مالی را در یک دوره زمانی خاص خلاصه می کند و کل را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند، بنابراین میانگین. میانگین متحرک نامیده می‌شود، زیرا با در دسترس قرار گرفتن داده‌های قیمت جدید، میانگین کل مجدداً محاسبه می‌شود - که با میانگین استاتیکی که فقط یک بار محاسبه می‌شود متفاوت است. این شاخص به عنوان "شاخص عقب ماندگی" شناخته می شود زیرا فقط از مقادیر تاریخی دارایی های اساسی استفاده می کند و هیچ پیش بینی در محاسبات برای نشان دادن روند انجام نمی شود.

   انواع مختلف میانگین متحرک

   میانگین متحرک ساده (SMA) چقدر است

   میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین آخرین n قیمت را محاسبه می کند، جایی که n نشان دهنده تعداد دوره هایی است که میانگین می خواهید.

   مزیت SMA در نام آن است، ساده است. مقدار SMA برابر با میانگین قیمت برای تعداد دوره های محاسبه SMA است. در حالی که برخی از MA های دیگر مانند EMA ممکن است بلافاصله در طول یک اصلاح شروع به چرخش کنند - که نشان دهنده تغییر جهت خیلی زود است، SMA این کار را نمی کند. این امر باعث می شود که SMA بعداً شما را وارد معاملات کند، زمانی که احتمال موفقیت بالاتری وجود دارد، البته این بسته به استراتژی متفاوت است. هیچ پیچیدگی اضافه ای برای تولید سیگنال های نادرست از طریق نقص در فرآیند اصلی آن وجود ندارد.

   با این حال، این نیز یک شمشیر دو لبه برای SMA نیز بسیار کند است. SMA بسیار کندتر از سایر MA ها حرکت می کند و در صورت وجود تغییرات قیمت کوتاه مدت و رفتار نامنظم می تواند شما را مدت بیشتری در معاملات نگه دارد.

   میانگین متحرک نمایی (EMA) چقدر است

   میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین وزنی از آخرین n قیمت است که در آن وزن با هر قیمت/دوره قبلی به صورت تصاعدی کاهش می یابد.

   بزرگترین تفاوت بین EMA و SMA پاسخگویی جهت MA به تغییر قیمت و به عبارت دیگر حساسیت آن است. میانگین متحرک نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده که وزن یکسانی را برای تمام تغییرات قیمت در دوره معین اعمال می‌کند، به تغییرات اخیر قیمت واکنش بیشتری نشان می‌دهد.

   برای معامله‌گرانی که کاملا تهاجمی هستند و موقعیت‌هایی را برای مدت زمان نسبتاً کوتاهی حفظ می‌کنند، EMA ترجیح داده می‌شود، زیرا فرصت کافی برای ورود به موقعیت‌ها را به معامله‌گران می‌دهد، با این حال این امر با نسبت بیشتری از سیگنال‌های نادرست همراه است - که نیاز به مدیریت ریسک عالی را تقویت می‌کند. مهارت هایی برای کاهش این نقطه ضعف

   

   میانگین متحرک هموار (SMMA) چقدر است

   یک میانگین متحرک هموار، یک میانگین متحرک نمایی است، فقط با یک دوره طولانی‌تر اعمال می‌شود. محاسبه به یک دوره ثابت اشاره نمی کند، بلکه تمام سری داده های موجود را در نظر می گیرد. میانگین متحرک هموار از دوره طولانی تری برای تعیین میانگین استفاده می کند و وزنی را به داده های قیمت به عنوان میانگین محاسبه می کند. بنابراین، قدیمی‌ترین داده‌های قیمت در میانگین متحرک هموار هرگز حذف نمی‌شوند (مثل اینکه در یک SMA هستند)، اما آنها تنها تأثیر حداقلی بر میانگین متحرک دارند. این رویکرد وزنی طولانی اجازه می دهد تا میانگین متحرک صاف شود، از این رو نام آن، عمل قیمت است. بنابراین روند اساسی در داده ها آشکارتر می شود.

   مانند سایر شاخص های تحلیل تکنیکال، اندیکاتور SMMA تنها در شرایط خاص بازار به خوبی کار می کند. در روندهای نزولی یا صعودی پایدار به خوبی کار می کند. در حالی که در صورت حرکات جانبی قیمت بازار، اندیکاتور SMMA بی فایده است. یک معامله گر باید از هرگونه فعالیت تجاری در این بازارهای ادغام شونده خودداری کند.

   SMMA زمانی مطلوب است که در افق های طولانی تر و شکست های انفجاری معامله می شود که اغلب به دنبال فشار باند بولینگر است. SMMA تنها زمانی به خوبی کار می کند که با سایر اندیکاتورهای کوتاه مدت ترکیب شود که به معامله گر اجازه می دهد زمان ورود به بازار را تعیین کند.

   

   میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA) چقدر است

   میانگین متحرک وزن‌دار خطی (LWMA) یک محاسبه میانگین متحرک است که داده‌های قیمت اخیر را به شدت وزن می‌کند. جدیدترین قیمت بیشترین وزن را دارد و هر قیمت قبلی به تدریج وزن کمتری دارد. وزن ها به صورت خطی کاهش می یابند، از این رو ماهیت وزنی خطی میانگین متحرک است.

   LWMAها نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهند. آنها را برای استراتژی‌های اسکالپینگ مناسب‌تر می‌کند، با این حال آنها از اثر تاخیری رنج می‌برند و بنابراین باید به معامله‌گران هشدار داده شود که نه تنها از MA به تنهایی استفاده کنند.

   

   میانگین متحرک هال (HMA) چقدر است

   میانگین متحرک هال که در سال 2005 توسط آلن هال توسعه یافت، هدف آن این است که به فعالیت قیمت فعلی پاسخگو باشد و در عین حال صاف بماند. هدف میانگین متحرک هال حذف تمام تاخیر بین حرکت قیمت و تغییر جهت MA است.

   میانگین متحرک هال شامل گرفتن میانگین متحرک وزنی دوره قیمت و انجام محاسبات ریاضی بر روی آن است. این همه در مجموع یکنواختی قیمت و پاسخگویی عالی را ارائه می دهد

   خود هال از Hull MA در استراتژی های متقاطع استفاده نمی کند، در عوض ترجیح داده می شود از آن به عنوان یک نشانگر جهت استفاده شود. به عنوان مثال، در یک سطح پشتیبانی شناخته شده، هال MA به سمت بالا می چرخد، که به عنوان یک سیگنال صعودی دیده می شود و بالعکس.

   هال MA به ویژه هنگامی قدرتمند است که با یک نوسان ساز در یک استراتژی برگشتی مانند RSI که به شما کمک می کند احتمال یک معکوس موثر را اندازه گیری کنید، قدرتمند است.

   

   میانگین متحرک تطبیقی (AMA) چقدر است

   برای حل یکی از بزرگترین مشکلات میانگین متحرک، یعنی نسبت بالای سیگنال به نویز، میانگین متحرک تطبیقی (AMA) ضریب وزنی MA را در نسبت نوسان ضرب می کند.

   بنابراین، این بدان معناست که میانگین متحرک از قیمت فعلی در بازارهای پرنوسان، مانند آنچه در سال 2020 مشاهده شد، فاصله بیشتری خواهد داشت و بنابراین می توان موقعیت های برنده را افزایش داد. از آنجایی که قیمت شروع به تثبیت می کند و میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیک می شود، به دلیل کاهش نوسانات، معامله گر باید بتواند بیشتر سود حاصل از معامله را بدست آورد.

   نسبت نوسان اغلب به عنوان فاصله بین باندهای بولینگر محاسبه می شود، در زمان نوسانات بالا باندها برای در بر گرفتن حرکات بزرگتر قیمت گسترش می یابند و در زمان نوسانات کم تحت فشار به اصطلاح بولینگر باند قرار می گیرند.

   میانگین متحرک تطبیقی نیز توسط کافمن در جایگزینی متغیر وزنی در AMA با نسبت کارایی گسترش یافته است، که می تواند برای سنجش قدرت روندها در مقیا س-1. 0 تا 1. 0 استفاده شود.

   

   میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) چقدر است

   میانگین متحرک نمایی دوگانه توسط پاتریک مولوی در سال 1994 در مجله تحلیل فنی سهام و کالا معرفی شد.

   DEMA از دو میانگین متحرک نمایی در تلاش برای حذف تاخیر استفاده می کند، در غیر این صورت DEMA مانند میانگین های متحرک معمولی با روند سنج و تحلیل نقطه محوری عمل می کند.

   DEMA بسیار سریعتر از EMAهای معمولی پاسخ می دهد، بنابراین برای معامله گران تهاجمی تر مناسب است، با این حال مقدار کمتر تاخیر همچنین میزان نویز را افزایش می دهد که خواننده ممکن است به عنوان یک سیگنال درک کند.

   

   میانگین متحرک نمایی سه گانه (TEMA) چقدر است

   نمایی سه گانه (TEMA) اصلاحی در میانگین متحرک نمایی دوگانه است که در آن یک میانگین متحرک نمایی اضافی برای قیمت اعمال می شود.

   نتیجه فقط گسترش نمایی دوگانه است که در آن، حساسیت میانگین متحرک بیشتر است (تأخیر کمتر) اما با افزایش میزان نویز. هنگام استفاده از TEMA (میانگین متحرک نمایی سه گانه) فیلترینگ سنگین یا دوره های زیاد توصیه می شود.

   

   میانگین متحرک مثلثی (TMA) چقدر است

   میانگین متحرک مثلثی یک MA دو هموار است که از میانگین متحرک وزنی استفاده می کند که وزن خاصی را بر روی قیمت ها در وسط دوره قرار می دهد، از این رو ماهیت مثلثی میانگین متحرک است.

   میانگین متحرک به سرعت SMA واکنش نشان نمی دهد، اما این می تواند یک مزیت برای معامله گران بلندمدت باشد که به دنبال سیگنال های با کیفیت بالاتر برای مطابقت با فرصت های ورودی کمتر خود هستند.

   TMA همچنین بر خلاف EMA و انواع آن در تشخیص بازارهای مختلف بسیار مؤثر است ، زیرا TMA به تغییرات قیمت پاسخ چندانی نخواهد کرد و در نتیجه مانع از گرفتار شدن معامله گر در محدوده می شود.

   با این حال این بدان معناست که اگر روند در مقابل موقعیت شما قرار بگیرد ، بعداً از آن خارج می شوید و به این ترتیب سود بیشتری را می گیرید ، معامله گران باید از چندین فریم زمانی برای ورود و خروج استفاده کنند.

   

   سودمندی تغییر میانگین های متحرک

   تغییر میانگین متحرک به سادگی مقدار MA را به موقع جابجا کرد. تغییر متوسط متوسط 1 باعث می شود مقدار MA نوار 0 همان نوار باشد. در واقع میانگین متحرک اکنون با یک دوره 1 عقب مانده استمنفی باشیدبا این حال احتیاط کنید زیرا تغییرات منفی در نمودار بسیار عالی به نظر می رسند اما آخرین مقدار هنوز با تاخیر ذاتی در محاسبه آن است.

   فرم های قیمت مورد استفاده برای محاسبه میانگین های متحرک

   میانگین های متحرک را می توان با استفاده از ترکیبات مختلف فرم های قیمت که در زیر ذکر شده است محاسبه شود. جزئیات و تصاویر برای هر فرم قیمت نیز در این راهنما پوشش داده شده است.

   • قیمت نزدیک
   • قیمت باز
   • قیمت پایین
   • قیمت بالا
   • قیمت متوسط
   • قیمت معمولی
   • قیمت وزنی

   قیمت نزدیک چیست؟

   قیمت نزدیک قیمت نهایی دوره شمع است. قیمت نزدیک به عنوان بالای بدنه شمع سبز در صورت صعودی یا پایین بدن شمع قرمز در صورت نزولی نشان داده می شود. برای اطلاعات بیشتر به تصویر OHLC در زیر مراجعه کنید.

   قیمت باز چیست؟

   قیمت باز اولین قیمت دوره شمع است. قیمت باز در صورت صعودی یا بالای بدنه شمع قرمز در صورت نزولی به عنوان پایین بدنه شمع سبز نشان داده می شود. برای اطلاعات بیشتر به تصویر OHLC در زیر مراجعه کنید.

   قیمت پایین چیست؟

   قیمت پایین کمترین قیمت در دوره شمع است. قیمت پایین به عنوان پایین ویکس شمع صعودی و نزولی (نه بدن) نشان داده شده است. برای اطلاعات بیشتر به تصویر OHLC در زیر مراجعه کنید.

   قیمت بالا چیست؟

   قیمت بالا بالاترین قیمت است که در دوره شمع حاصل می شود. قیمت بالا به عنوان بالای ویکهای شمع صعودی و نزولی (نه بدن) نشان داده شده است. برای اطلاعات بیشتر به تصویر OHLC در زیر مراجعه کنید.

   OHLC چیست؟

   OHLC مخفف باز ، بالا ، پایین ، نزدیک است و یک اصطلاح مشترک است که در بین معامله گران و تحلیلگران فنی مورد استفاده قرار می گیرد تا هر 4 شکل اصلی قیمت را در دوره شمع شامل شود. برای اطلاعات بیشتر به تصویر OHLC در زیر مراجعه کنید.

   • o = قیمت باز در دوره شمع
   • H = قیمت بالا در دوره شمع
   • L = قیمت پایین در دوره شمع
   • ج = قیمت نزدیک در دوره شمع

   

   قیمت متوسط چیست؟

   قیمت متوسط مبلغ مبلغ بالاترین قیمت و کمترین قیمت در دوره شمع توسط 2 است. برای جزئیات بیشتر به فرمول قیمت متوسط و تصویر زیر مراجعه کنید.

   • فرمول قیمت متوسط
     • قیمت متوسط = (زیاد + پایین) / 2

     

     قیمت معمولی چیست؟

     قیمت معمولی مبلغ جمع بالاترین قیمت ، کمترین قیمت و قیمت بسته شدن در دوره شمع توسط 3 است. برای جزئیات بیشتر به فرمول قیمت معمولی و تصویر زیر مراجعه کنید.

     • فرمول قیمت معمولی
       • قیمت معمولی = (بالا + پایین + نزدیک) / 3

       

       قیمت وزنی چیست؟

       قیمت وزنی مبلغ مبلغ بالاترین قیمت ، کمترین قیمت و بسته شدن قیمت دو بار در دوره شمع توسط 4 است. برای جزئیات بیشتر به فرمول قیمت و تصویر وزن زیر مراجعه کنید.

       • فرمول قیمت وزنی
         • قیمت وزنی = (بالا + پایین + نزدیک + نزدیک) / 4

         

         اظهارات در مورد فرم های قیمت در میانگین های متحرک

         در هنگام محاسبه میانگین های متحرک ، می توان از تمام این انواع مختلف قیمت استفاده کرد ، اما انتخاب بین کدام متریک برای استفاده اغلب می تواند استراتژی ها را ایجاد کند یا از بین ببرد.

         در حالی که قیمت نزدیک بیشترین استفاده را می کند ، می تواند گمراه کننده باشد زیرا به یاد داشته باشید وقتی در تجارت بازار هستید ، قیمت نزدیک را تا آخرین لحظه نمی دانید و بنابراین وقتی واقعاً برای ورود به موقعیتی که نوار دارید می رویددر حال حاضر بسته و ممکن است شما مستعد شکاف بین میله ها باشید ، که برای استراتژی های مقیاس گذاری می تواند کشنده باشد.

         قیمت متوسط نشانگر تعادل خوبی بین داده های فراگیر و همچنین قابل استفاده در استفاده از زمان واقعی است ، اما در بازارهای بسیار بی ثبات و بازه های زمانی کوتاه تر ، قیمت متوسط نیز می تواند با حرکات شدید در یک جهت کاهش یابد. ویکس ها اغلب به عنوان سر و صدا دیده می شوند و بنابراین معامله گران باید به این موضوع توجه کنند.

         قیمت باز برای معامله گران تهاجمی که خیلی سریع به دنبال پوست سر هستند ، توصیه می شود ، قیمت وزنی به معامله گران طولانی مدت که نیازی به چنین ورودی های تیرانداز ندارند توصیه می شود.