اگر ریسک/پاداش خود را در نظر نگرفته باشید، چند معامله برنده شوید، مهم نیست.

نرخ برد، ریسک/پاداش و یافتن تعادل سودآور

تجارت سودآور و ثابت در مورد یافتن تعادل بین نرخ برد و نسبت ریسک/پاداش شماست. در اینجا نحوه انجام آن آمده است.

من چندین استراتژی دارم. برخی دارای نرخ برد بالاتر، برخی دیگر پایین تر، برخی دارای پاداش بالا: ریسک، برخی پایین تر.

نرخ برد تعداد معامله‌هایی است که برنده می‌شوید، معمولاً به صورت درصد. مانند 50% که 5 برد از 10 معامله یا 50 برد از 100 معامله است. این بدان معناست که 50٪ از معاملات انجام شده منجر به سود می شود.

نرخ برد چیزی است که بسیاری از مردم روی آن تمرکز می کنند. آنها اغلب می خواهند درست بگویند! با این حال پاداش: ریسک (R:R) به همان اندازه مهم است. R:R میزان برد یک معامله گر در معاملات برنده در مقابل میزان ضرر آنها در معاملات بازنده است.

اگر 100 دلار ریسک می‌کنید - این همان چیزی است که وقتی ضرر می‌کنید، از دست می‌دهید - اما اگر 500 دلار برای برنده‌هایتان درآمد داشته باشید، می‌توانید نرخ برد پایینی داشته باشید و همچنان درآمد داشته باشید زیرا معاملات سودآور شما بسیار بیشتر از ضرر شما است.

اگر در هنگام ضرر 1000 دلار از دست بدهید، اما فقط با برنده شدن 150 دلار درآمد داشته باشید، افزایش حساب در طول زمان تقریبا غیرممکن خواهد بود زیرا برای کسب سود باید 9 معامله از 10 معامله را برنده شوید.

من از reward:risk (به جای ریسک/پاداش رایج‌تر) استفاده می‌کنم تا بتوانیم با اعداد واقعی کار کنیم. 2:1، 1. 5:1، 3:1 و غیره، یا فقط می توانید بگویید که پاداش شما 3 برابر خطر شما در مورد دوم است. ریسک/پاداش اصطلاح دیگری است که استفاده می‌شود و به همان معنی است، با این تفاوت که شما از کسری استفاده می‌کنید. اگر پاداش شما 3 برابر ریسک شما باشد، ریسک/پاداش 1/3 یا 0. 3333 است. من ترجیح می دهم از پاداش: ریسک استفاده کنم.

نرخ برد معاملاتی و میانگین های پاداش به ریسک

در هر معامله، هدف ورود، توقف ضرر و سود خود را تعیین می کنم. این پاداش تخمینی من را فراهم می کند: ریسک برای تجارت.

در بسیاری از معاملات، من با یک R:R متوسط و یک نرخ برد متوسط ​​به پایان خواهم رسید. این میانگین‌ها، در طول زمان، مهم هستند... بر اساس معاملات بسته.

اگر هر بار تلاش کنید تا معاملات R:R 20:1 انجام دهید، اما قیمت هرگز به هدف شما نمی رسد، در نهایت با یکسری ضرر و یک پاداش وجود ندارد. شما باید بتوانید در واقع آن پاداش ها را قفل کنید تا اهمیت پیدا کند.

هر معامله مهم است - ما باید به بهترین شکل ممکن آن را اجرا کنیم - اما همچنین می خواهیم به نحوه عملکرد استراتژی در بسیاری از معاملات فکر کنیم.

اگر به معاملات نوسانی علاقه دارید، دوره کامل معاملات نوسان سهام من را برای روش‌های یافتن سهام با نسبت‌های پاداش: ریسک فوق‌العاده ببینید.

اگر معاملات روز بیشتر چیز شما است ، دوره معاملات روز Eurusd را برای راه های بهره برداری از پاداش بزرگ بررسی کنید: فرصت های خطر هر روز در بازار فارکس یا آینده.

شما می توانید با نرخ برنده بالا و R: R یا R: R: R و R: R و نرخ پیروزی پایین داشته باشید

بیشتر مردم فکر می کنند که باید به طور دقیق پیش بینی کنند که بازار در کجا می خواهد درآمد کسب کند. که درست نیست .

به تجارت به عنوان ریاضی فکر کنید. با استفاده از نرخ برنده و پاداش: ریسک می توانید تعیین کنید که تعادل آن دو مورد برای سودآوری چیست.

سود می تواند بدون توجه به تعداد خسارات شما حاصل شود ، با فرض اینکه برنده های شما به اندازه کافی بزرگ هستند که می توانند جبران کنند. اگر می خواهید همیشه درست باشید ، ضررها می توانند از نظر ذهنی تخلیه شوند ، اما اگر هدف شما درآمدزایی است ، ضرر و زیان فقط بخشی از تجارت است.

من به این روش فکر می کنم:

تصور کنید کسی به شما می گوید که آنها یک استراتژی دارند که می تواند 6000 دلار درآمد در هر ماه با حساب 20،000 دلاری تولید کند. برای به دست آوردن 6000 دلار در پایان ماه ، باید 30 معاملات را قرار دهید. شما می خواهید 200 دلار از سرمایه خود را در 20 مورد از آنها (هر یک) از دست دهید. این بدان معناست که شما 1 ٪ از حساب را در هر تجارت ریسک می کنید. در 10 معاملات دیگر ، میانگین سود شما 1000 دلار است (5: 1 پاداش به ریسک). این برنده ها و تلفات به طور تصادفی در طول ماه پاشیده می شوند.

20 x-200 $ = -4000 دلار ضرر

10 x 1000 $ = 10،000 در برد

سود کل = + 6000 دلار

آیا این کار را می کنید؟البته. اما هنگامی که ما تجارت را شروع کردیم ، فکر می کنیم "اگر بتوانم تعدادی از این ضررها را کاهش دهم ، درآمد بیشتری کسب می کنم."یا "من نمی خواهم تجارت را از دست بدهم ، بنابراین من تجارت نمی کنم که فکر می کنم ممکن است بازنده باشد."یا "من فقط 4 معاملات را پشت سر هم از دست دادم. من نمی توانم یک ضرر احتمالی دیگر را تحمل کنم. من تجارت بعدی را پشت سر می گذارم. "کاملاً فراموش می کنیم که برای بدست آوردن سود ماهانه خود باید آن دسته از معاملات را از دست بدهیم. و بنابراین ما انحراف می کنیم. ما برای یافتن آن 10 برنده که سود خوبی به ما می دهند ، به این 20 ضرر نیاز داریم. شما نمی توانید یکی از آنها را بدون دیگری داشته باشید.

این مثال نشان می دهد که بازده های بزرگ حتی با نرخ پیروزی پایین امکان پذیر است. این معامله گر فقط 33 ٪ از معاملات خود را به دست می آورد ، اما بازده عظیمی ماهانه دارد.

یک معامله گر دیگر می تواند در هر ماه 6 کیلو دلار در یک حساب 20K دلار به روشی کاملاً متفاوت درآمد. آنها 60 ٪ از زمان را کسب می کنند و از پاداش برای خطر 2. 5: 1 در 30 معاملات استفاده می کنند.(این پاداش است: ریسکی که من در دوره معاملات روز EURUSD خود استفاده می کنم)

12 ضرر x-200 دلار = -2400 دلار

18 برد 500 دلار = 9000 دلار

این آمار می تواند از بسیاری جهات برای ارائه سناریوهای مختلف تغییر یابد. یک راه بهتر از دیگری نیست ، اما اگر نرخ پیروزی کم دارید ، به پاداش بالاتر نیاز دارید: ریسک ، و اگر نرخ بالایی دارید می توانید با پاداش کمتری فاصله بگیرید: ریسک.

به نظر می رسد نرخ پیروزی بالا و پاداش پایین برای ریسک برای بسیاری از افراد جذاب است ، زیرا به نظر می رسد پیروزی های بیشتری حتی اگر کوچکتر باشد ، برنده تر و کمتر احساسی است.

اما اشتباه نکنید ، آسان نیست. کسب 60 ٪ از معاملات حتی با 1: 1 R: R یا بیشتر در واقع هوای بسیار گسترده ای است. بیشتر معامله گران کمتر از 50 ٪ از معاملات خود را برنده می شوند.

و آن دسته از افرادی که می بینید ادعا می کنند 90 ٪ از معاملات خود را کسب می کنند ... آنها معمولاً حساب خود را "منفجر می کنند" زیرا سود زیادی را می گیرند ، اما چند ضرر بزرگ آنها را از بین می برد.

تلاش برای برنده شدن در بسیاری از معاملات به همان اندازه سخت است که تحمل ضررهای بیشتری را برای چند برنده بزرگ که سود کلی دارند ، تحمل می کند. گفته می شود ، یک ترکیب خاص برای شما بهتر است. دریابید که با چه چیزی احساس راحتی می کنید. به آنچه در معاملات واقعی احساس می کنید (استرس کمتر ، اعتماد به نفس و غیره) بروید ، نه آنچه فکر می کنید ترجیح می دهید.

ریسک/پاداش و نرخ برد را می توان به راحتی توسط نرم افزار یا با ضبط معاملات خود در یک مجله تجارت اکسل ردیابی کرد.

بزرگترین مشکلاتی که مردم با ریسک/پاداش و نرخ برنده با آن روبرو هستند

یکی از بزرگترین مشکلاتی که برخی از بازرگانان با آن انجام می دهند ، تجارت در تمام راه به هدف است ، هر چه هدف ممکن است باشد. این مشکل تمایل دارد که پاداش بیشتری کسب کند: ریسک است. نگه داشتن تجارت به همه هدف 10: 1 ممکن است برای برخی از افراد دشوار باشد (در عین حال برای دیگران بسیار هیجان انگیز و هیجان انگیز است).

افرادی که کار سختی را در معاملات سودآور انجام می دهند ، تمایل دارند قبل از رسیدن به هدف ، از کشتی پرش کنند. هنگامی که یک تجارت سود نشان می دهد ، آنها از از دست دادن سود ناچیز خود می ترسند. بنابراین آنها تجارت را با سود کمی می بندند و از پتانسیل بزرگتر دست نمی گیرند. اما اگر تمام خسارات خود را نگه دارید و سود خود را زود کاهش دهید ، درآمد شما تبخیر می شود.

در نظر بگیرید که شما چه نوع معامله گر هستید. آیا ترجیح می دهید معاملات برنده بزرگی داشته باشید که در آن فقط بنشینید و آنها را باز کنید؟یا ترجیح می دهید بیشتر اوقات دستاوردهای کوچکتر را جمع کنید؟یکی بهتر از دیگری نیست ، اما قرار گرفتن در برابر طبیعت شما اشتباه است و منجر به ناامیدی و عدم موفقیت خواهد شد. خود را بشناسید و سپس یک استراتژی در اطراف آن ایجاد کنید.

نکته دیگری که باید در نظر بگیرید این است که برای گرفتن معاملات سودآور باید معاملات خود را از دست بدهید. معاملات سودآور به طور معمول بیش از تجارت از دست دادن (با فرض بالاتر از 1: 1 پاداش: خطر) ارزش دارد ، بنابراین اگر سعی می کنید "از دست دادن" از دست دادن معاملات بپردازید ، و به طور تصادفی برنده می شوید ، واقعاً صدمه دیده است. شما فقط 2،000 دلار تلاش کردید که از ضرر 400 دلاری (5: 1) جلوگیری کنید ، یا 800 دلار برای جلوگیری از ضرر 400 دلاری (2: 1) واگذار کردید!

تلاش برای جلوگیری از ضرر احتمالاً بزرگترین مشکل برای بسیاری از معامله گران است. ضررها با سر و سرمایه ما آشفته می شوند ، بنابراین انگیزه قوی برای جلوگیری از آنها وجود دارد. بگذارید سعی کنم آن مشکل را برای شما با یک حصار تغییر دهم:

من شما را برای اجرای استراتژی من برای من استخدام می کنم. من تمام قوانین را به شما می دهم و تنها کاری که باید انجام دهید این است که دنبال کنید. شما تجارت نمی کنید. شما فقط دستورالعمل ها و استراتژی های من را دنبال می کنید ، شبیه به جمع کردن مبلمان IKEA. اگر قوانین را رعایت کنید ، من در هر ماه 10،000 دلار حقوق به شما می دهم.

10،000 دلار حداکثر است که من برای اجرای استراتژی خود به شما می پردازم ، زیرا این استراتژی در یک ماه بر اساس سرمایه ای که به شما اختصاص داده ام ، چقدر است.

اما ، برای هر اشتباهی که مرتکب می شوید ، من 1000 دلار از دستمزد شما کسر می کنم. اگر در یک ماه 10 اشتباه مرتکب شوید - تجارت کردن با تجارت که جزئی از استراتژی نبود ، زودتر شدن ، زود گرفتن ، عدم انجام تجارت معتبر ، اندازه موقعیت اشتباه ، عدم ضرر متوقف ، ضرر و زیان یا سودطولانی تر از استراتژیک و غیره - درآمد شما به 0 دلار کاهش می یابد.

آیا می خواهید این کار را انجام دهید ، و بگذارید بگوییم ، 30 معاملات در ماه؟این تنها کاری است که شما باید انجام دهید این است که 30 معاملات را به درستی انجام دهید و 10 کیلو دلار درآمد داشته باشید؟احتمالاً می توانید این کار را در اوقات فراغت انجام دهید! فکر می کنید این کار ساده تر از تجارت به تنهایی است؟

این تجارت است! این کار شما به عنوان یک معامله گر است! اما رئیس شما من نیستم ، این شما و استراتژی شماست ، و این بازاری است که دستمزد شما را برای اشتباهات کسر می کند. کاهش اشتباهات (عمل شما در مقابل استراتژی) ساده ترین راه برای شروع پول جدی است. با این حال ، تعداد کمی از آنها اشتباهات خود را کنترل می کنند یا سعی می کنند روی آنها بهبود یابد. در عوض ، آنها استراتژی دیگری را امتحان می کنند و همان اشتباهات را انجام می دهند.

استراتژی و سرمایه شما حقوق شما را تعریف می کند. این پتانسیل سود شماست. سعی نکنید با انحراف از استراتژی خود ، بیش از آنچه حقوق و دستمزد خود را دیکته می کند ، بسازید. اگر می خواهید حقوق بیشتری داشته باشید ، استراتژی های بهتر یا بیشتری ایجاد کنید.

اگر فکر می کنید می توانید از قوانین استراتژی من پیروی کنید تا ماهانه 10 کیلو دلار برای ورود و خروج 30 معاملات پرداخت کنید ، پس این کار را برای خودتان انجام دهید! این سناریو زندگی شما به عنوان یک معامله گر است ، اما امیدوارم که شما را در مورد تجارت در یک نور متفاوت فکر کنید و به شما کمک می کند تا به استراتژی خود بهتر پایبند باشید.

قوانین و استراتژی های معاملاتی خود را دنبال کنید. حقوق را که به شما بدهکار است ، ضبط کنید و اشتباهات آن را کاهش ندهید.

استراتژی میانگین برد و پاداش را تعیین می کند: ریسک

استراتژی شما تعیین می کند که نرخ برد و R: R شما چقدر خواهد بود. اما شما باید استراتژی خود را بر اساس ترجیحات و اهداف خود بنویسید.

پس از درک اندازه موقعیت ، می توانید پاداش عظیم ایجاد کنید: نسبت ریسک بر اساس حرکت نسبتاً کمی قیمت.

نیازی به استفاده از همان پاداش نیست: ریسک هر تجارت. شما می توانید به بازار اجازه دهید آن را تعیین کند (من به زودی توضیح خواهم داد) ، اما فقط در صورت پاداش معاملات انجام می دهید: ریسک مطلوب است (بالاتر از 1: 1). از طرف دیگر ، به همین دلیل شما هرگز نباید گزینه های باینری را تجارت کنید. به نظر می رسد 70 ٪ سرمایه شرط بندی شده شما در تجارت بسیار جذاب است ، اما مردم فراموش می کنند که 100 ٪ از مبلغی را که شرط می بندند خطر دارند. شما کمتر از از دست دادن برنده می شوید (0. 7: 1) ، برعکس آنچه می خواهید. حتی یک دست برنده در بزور و با تهدید به 1: 1 پرداخت می کند!

به عنوان مثال ، به عنوان یک معامله گر نوسان ، می بینید که قیمت در حال نزدیک شدن به بالای یک محدوده در حال گسترش در نمودار روزانه است. شما تصمیم می گیرید که به یک نمودار ساعتی و سپس یک نمودار 15 دقیقه ای کاهش دهید و به دنبال نشانه هایی باشید که قیمت آن شروع به پایین تر می کند.

شما کوتاه را وارد می کنید و یک توقف 50 پیپ را بالاتر از ورودی قرار می دهید ، دقیقاً بالاتر از بالاترین چرخش اخیر. شما یک هدف 375 پیپ را در نزدیکی پایین محدوده در حال گسترش قرار می دهید.

این تجارت تقریباً 8: 1 پاداش به ریسک است. یا 8r برای کوتاه. هدف عجیب و غریب نیست ، این مبتنی بر حرکاتی است که اخیراً قیمت آن را انجام داده است.

مثال زیر ، بر اساس استراتژی معاملاتی نوسان فارکس به نام ساختار قیمت ، دو فرصت برای ورود فراهم کرده است. این تجارت باعث افزایش بزرگ حساب شد و 4 روز به طول انجامید.

یک معامله گر روزانه می تواند یک تنظیم سیمار پیدا کند که چند دقیقه تا یک ساعت طول بکشد. آنها ممکن است یک ادغام کوچک خوب را در نزدیکی سطح پشتیبانی یا مقاومت پیدا کنند که به آنها امکان می دهد از 4 پیپ توقف استفاده کنند ، اما بر اساس اقدام قیمت اخیر ، آنها می توانند به طور منطقی انتظار داشته باشند که 30 PIP در طی چند موج قیمت بعدی حرکت کند. این یک تجارت 7. 5R است.

یا یک معامله گر روزانه می تواند به طور معمول 1. 5: 1 یا 2: 1 پاداش بگیرد: معاملات ریسک ، قفل کردن سودهای کوچکتر در طول روز ، مانند بحث در سهام روز معاملاتی با روند زیر.

در اینجا مثالی در نمودار 1 دقیقه EURUSD آورده شده است.

یک معامله گر نوسان می تواند کاری مشابه انجام دهد ، یا به دنبال نسبت های بزرگتر R: R مانند بحث در بالا باشد.

اما شما از کجا میدانید؟

سوالی که همیشه مطرح می شود این است: "اما چگونه می دانم که قیمت آن را به هدف 10: 1 هدف من ، هدف 2: 1 من ، هدف 5: 1 من و غیره اجرا می کند؟"

شما نمی کنید! و شما هرگز نخواهید کرد. به همین دلیل شما فقط باید اهداف را بر اساس سطح منطقی قرار دهید ، که مبتنی بر یک استراتژی آزمایش شده و تأیید شده است. به این ترتیب شما به معاملات خود اعتماد خواهید کرد ، حتی اگر برخی (یا تعداد زیادی) از آنها کار نمی کنند. گاهی اوقات قیمت برای آنها اجرا می شود ، و بعضی اوقات اینطور نیست. به یاد داشته باشید ، شما فقط برای غلبه بر خسارات زیادی هنگام استفاده از پاداش بالا ، فقط به چند برد نیاز دارید: خطر. و هرچه پاداش شما کوچکتر باشد: به طور معمول ریسک می توانید نرخ پیروزی بالاتری را آسان تر کنید.

آزمایش و تمرین استراتژی شما باید از نظر نرخ پیروزی و ریسک/پاداش به شما بگوید. اگر نتایج را دوست ندارید ، استراتژی را تغییر دهید.

بگذارید ریاضی کار را انجام دهد. اگر استراتژی خود را به خوبی ساختار داده اید و تأیید کرده اید که کار می کند ، اجازه دهید آن را بازی کند. حقوق خود را بدون کسر جمع کنید!

ضررهای توقف توقف

اهداف سود لازم نیست. ضررهای توقف دنباله نیز می تواند استفاده شود. آزمایش استراتژی شما هنوز هم نرخ برد و پاداش متوسط شما را نشان می دهد: ریسک بیش از بسیاری از معاملات.

ضررهای توقف توقف در بعضی مواقع می تواند بسیار مؤثر باشد. به عنوان مثال ، نمودارهای Renko ، که می تواند به عنوان یک توقف توقف استفاده شود ، در دوره های روند قوی مؤثر است. در شرایط روزانه که عملکرد قیمت کمرنگ تر است ، اهداف سود انتخاب بهتری است زیرا توقف دنباله دار احتمالاً تجارت را در زمان های ناپایدار بسته می کند.

مشکلات سود رفع شد

اگر نرخ برد و R: R را پیگیری کنید ، می توانید به طور معمول مشکل خود را پیدا کنید. معاملات خود را طی کنید ، ببینید که آیا می توانید کمی بیشتر در مورد آنها انجام دهید. شاید خیلی زود سود می برید. یا شاید به طور متوسط اهداف سود شما فقط یک چیز کوچک خیلی دور باشد ، بنابراین به آنها نرسیده و قیمت معکوس می شود. پاداش خود را کاهش دهید: کمی خطر کنید. یا بهتر از این ، ببینید آیا می توانید خطر خود را کاهش دهید. سپس می توانید پاداش خود را حفظ کنید: در مورد همان خطر را خطر کنید ، اما هدف شما به نقطه ورود نزدیکتر است.

شاید ورودی های شما ضعیف باشد ، بنابراین قیمت پس از ورود به شما معکوس می شود و به شما فرصتی نمی دهد تا آن دستاوردهای بزرگ را به دست آورید. پتانسیل سود در رابطه با ورود شما کجاست؟آیا قبلاً بود ، آیا بعد از آن آمده است؟ورود خود را بر اساس آنچه کشف می کنید تنظیم کنید.

وقتی این آمار را ردیابی و نگاه می کنید ، آنها به شما می گویند که برای بهبود چه کاری باید انجام دهید.

حرف آخر در مورد برد و پاداش به خطر

من دوست دارم تجارت عجیب و غریب R را بدست آورم ، اما همچنین به دست آوردن معاملات ثابت 2. 5: 1+ (معاملات روز فارکس) و معاملات 3: 1+ (معاملات نوسان سهام). اگر می توانید تجارت عجیب و غریب ، 10R یا 20R را خراب کنید ، این مقدار ضرر زیادی را در بر می گیرد. شما همیشه نیازی به رفتن به آن نوع معاملات ندارید ... تجارت پاداش: ریسک بازار را تأمین می کند. بعضی اوقات این 5: 1 یا 3: 1 یا 8: 1 است. بعضی اوقات 30: 1 است.

به این فکر کنید که آیا یک یا دو معاملات 20R یا 30R در سال اضافه کرده اید. اگر 1 ٪ از سرمایه خود را در هر تجارت ریسک کنید ، این یک تجارت 20 ٪ یا 30 ٪ حساب شما را افزایش می دهد. این یک افزودنی بزرگ به خط پایین است. اما این فرصت ها ممکن است خیلی اوقات همراه نباشد.

گزینه دیگر ناخن سریع سود به طور مرتب است و به دنبال یک برد بالاتر است اما به طور معمول دارای پاداش کمتری است: خطر. من این کار را بیشتر اوقات انجام می دهم ، با استفاده از معاملات 2. 5: 1 و 3: 1 ، اما من از برخی شرایط بازار آگاه هستم که ممکن است بتوانم سود بسیار بیشتری کسب کنم. در این موارد ، من برای گسترش هدف سود خود یا استفاده از ضرر توقف توقف باز می ماند تا به طور بالقوه سود واقعاً بزرگی کسب کنم. در برنامه معاملاتی خود ، تحت چه شرایطی برای کوچک R: R یا R: R مشخص کنید.

منطقه سود شما جایی در آنجا است ، تعادل بین نرخ برد و پاداش به ریسک شما. اگر در تلاش هستید ممکن است نیازی به تغییر کل استراتژی خود نباشد. یک زن و شوهر از ترفندهای کوچک می توانند ضرر را به یک پیروزی تبدیل کنند یا میانگین R/سود معاملات شما را افزایش دهند.

توسط کوری میچل ، CMT

سلب مسئولیت: هیچ چیز در این مقاله مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا مشاوره ای برای خرید یا فروش هر چیزی نیست. معاملات خطرناک است و در صورت استفاده از اهرم ، حتی بیشتر از آنکه سپرده شود ، می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود.